Chromíková, Dana - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Chromíková, Dana

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Vícerozměrné míry rizika Chromíková, Dana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické modely. Nejprve shrneme základní poznatky o jednoperiodických mírách. Dále v práci definujeme víceperiodické míry rizika a uvedeme několik způsobů jejich konstrukce zobecněním jednoperiodických měr rizika. Formulujeme víceperiodický mean-risk model optimalizace portfolia s použitím různých rizikových měr, ve kterých budeme uvažovat transakční náklady a nebudou povoleny prodeje na krátko. S pomocí scénářového přístupu provedeme studii na reálných datech a porovnáme optimální strategie pro jednoperiodický a víceperiodický model. Dále se budeme zabývat závislostí počáteční optimální strategie na velikosti transakčních nákladů. Úplný záznam
	Rychlost konvergence náhodné procházky k equilibriu Chromíková, Dana ; Fajfrová, Lucie (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent) Úplný záznam
	Vícerozměrné míry rizika Chromíková, Dana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické modely. Nejprve shrneme základní poznatky o jednoperiodických mírách. Dále v práci definujeme víceperiodické míry rizika a uvedeme několik způsobů jejich konstrukce zobecněním jednoperiodických měr rizika. Formulujeme víceperiodický mean-risk model optimalizace portfolia s použitím různých rizikových měr, ve kterých budeme uvažovat transakční náklady a nebudou povoleny prodeje na krátko. S pomocí scénářového přístupu provedeme studii na reálných datech a porovnáme optimální strategie pro jednoperiodický a víceperiodický model. Dále se budeme zabývat závislostí počáteční optimální strategie na velikosti transakčních nákladů. Úplný záznam
	Rychlost konvergence náhodné procházky k equilibriu Chromíková, Dana ; Hlubinka, Daniel (oponent) ; Fajfrová, Lucie (vedoucí práce) Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English