Hlavní stránka > Výsledky hledání: Anatolev, Stanislav
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Essays in High-dimensional Econometrics and Finance
 Pyrlik, Vladimir ; Anatolev, Stanislav (vedoucí práce) ; Volkov, Vladimir (oponent) ; Prokhorov, Artem (oponent)
Essay in High-Dimensional Econometrics and Finance Vladimir Pyrlik Abstrakt Zkoumání dat s vysokou dimenzionalitou jsou oblíbenou statistickou analýzou aplikovanou na různorodé typy dat. Rostoucí dimensionalita dat představuje vyzvu pro správnou podmíněnost matic a přesný odhad modelů. V této práci se zaměřujeme na vybrané metody pro data s vysokou dimenzí a jejich aplikace na analýzu finančních trhů. Prvně zkoumáme modelování sdruženého rozdělení s využitím kopulí. V první kapitole se věnujeme odhadu Gaussovských a t kopulí v kontextu dat s ultra-vysokou dimenzionalitou, kde pracujeme řádově až s tisíci proměnnými a odhady na časových řadách s délkou až 30krát kratší než počet proměnných. Využíváme metod zmenšení (z anglického shrinkage) pro velké kovarianční matice k přesnému odhadu a správnému podmínění matic pro parametry kopulí. V druhé kapitole prezentujeme novou metodu pro odhad skew-t kopule, která má výhodu ve vyšší flexibilitě popisu sdruženého rozdělení. Vyšší flexibilita zahrnuje asymetrii, těžké konce a asymetrickou závislost v koncích rozdělení. Náš přístup využívá dvoukrokovou metodu založenou na simulované metodě momentů a analytickém nelineárním zmenšeném odhadu pro velké kovariační matice. V obou prvních dvou kapitolách ilustrujeme přínos využití kopulí na alokaci velkého akciového...
Úplný záznam
Financial Connectedness of Eastern European Stock Markets
 Shcherbov, Arsenii ; Anatolev, Stanislav (vedoucí práce) ; Selezneva, Veronika (oponent)
Finanční Propojení Akciových Trhů Východní Evropy Abstrakt Propojení finančních aktiv a trhů představuje významný koncept při hodnocení rizika. Je důležité správně měřit závislosti a popsat dynamiku propojení trhů k předpovídání reakcí trhů na šoky. V této práci se zaměřuji na propojení akciových trhů východní Evropy a vyhodnocuji vztahy mezi výnosy a volatilitou na těchto trzích. Při své analýze beru v potaz existenci trhů s kryptoměnami i jiných významných trhů. Popisuji pod- míněné korelace výnosů DCC modelem Engleho (2002, JBES). S použitím frameworku pro zkoumání přelévání šoků mezi trhy, který byl navržen Dieboldem a Yilmazem (2009, EJ), měřím statickou i dynamickou propojenost. Výsledky naznačují, že trhy výhodní Evropy jsou úzce propojeny. Míra propojení kolísá v čase a výražně se zvýšila v nedávné době jako důsledek pandemie COVIDu. Nárust propojení se v různých kategoriích trhů pohybuje od 35 % do 100 %. Klíčová slova: Finanční propojenost, akciový trh, přelévání šoků.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English