|
| |
|
|
Kreditní riziko
Šťástková, Monika ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V předložení práci se zabýváme modelováním úvěrového rizika, konkrétně pravděpodobnosti a doby do selhání. Nejdříve prezentujeme dvě v praxi často používané metody pro určení časové struktury pravděpodobnosti selhání. První z nich vychází z úvěrové migrace. Předpokládá, že přechody mezi kategoriemi ohodnocení lze popsat homogenním Markovovým řetězcem. K testování hypotézy, zda je předpoklad homogenity v praxi splněn, jsou v práci uvedeny dvě podoby testové statistiky. Drhuá metoda využívá myšlenku, že určení úvěrové křivky je podobné jako vyhlazování křivky výnosové. Proto k jejímu stanovení využívá tvar Nelson-Siegelovy funkce. Dále se práce věnuje modelu pro dobu do selhání. K určení jejího rozdělení využívá teorii náhodného cenzorování. Některé z uvedených postupů na závěr ilustrujeme na reálných datech.
|
|
| |
|
|
Kreditní riziko
Šťástková, Monika ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
V předložení práci se zabýváme modelováním úvěrového rizika, konkrétně pravděpodobnosti a doby do selhání. Nejdříve prezentujeme dvě v praxi často používané metody pro určení časové struktury pravděpodobnosti selhání. První z nich vychází z úvěrové migrace. Předpokládá, že přechody mezi kategoriemi ohodnocení lze popsat homogenním Markovovým řetězcem. K testování hypotézy, zda je předpoklad homogenity v praxi splněn, jsou v práci uvedeny dvě podoby testové statistiky. Drhuá metoda využívá myšlenku, že určení úvěrové křivky je podobné jako vyhlazování křivky výnosové. Proto k jejímu stanovení využívá tvar Nelson-Siegelovy funkce. Dále se práce věnuje modelu pro dobu do selhání. K určení jejího rozdělení využívá teorii náhodného cenzorování. Některé z uvedených postupů na závěr ilustrujeme na reálných datech.
|
host ::
RSS.