National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Mertonův model a jeho verifikace
Mendroch, Stanislav ; Revenda, Zbyněk (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje Mertonův model, kde se rozlišují opce na různá podkladová aktiva. Následuje analytická část, kde se hodnotí shoda teoretických hodnot modelu se skutečnými cenami na trhu, zejména pro opce na měny.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.