|
|
Souvislost volatility akciových kurzů a pozice ekonomiky v hospodářském cyklu
Poláková, Soňa ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Krabec, Tomáš (oponent) ; Onder, Štěpán (oponent)
Cílem této disertační práce bylo prokázání nebo vyvrácení hypotézy o existenci vztahů mezi akciovými trhy zasaženými všudypřítomnou volatilitou a reálnou ekonomikou USA, Německa, Velké Británie a Japonska. Analytickým nástrojem, který byl pro tuto práci využit, byl model založený na aplikaci umělých neuronových sítí. Analýzou dílčích vztahů v období od počátku r. 2000 do října r. 2014 byla prokázána existence silného jednosměrného vztahu mezi akciovými trhy (zastoupenými hlavními akciovými indexy) a příslušnou reálnou ekonomikou. Tyto vztahy byly nejkvalitněji prokázány na americkém a britském trhu. Akciový index S&P 500, FTSE a indikátor VIX dokázaly pomoci správně predikovat budoucí vývoj reálné ekonomiky USA a Velké Británie na následujících šest až devět měsíců, a to s úspěšností 71% až 86%. Umělé neuronové sítě prokázaly schopnost predikcí vybraných finančních časových řad s nadprůměrnou kvalitou, a to jak v období konjunktury, tak v období recese, které byly v obou případech ve sledovaném období zastoupeny.
|
|
|
Aplikace neuronových sítí a Elliotových vln na vybraný vzorek akcií
Polaková, Soňa ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent)
Tato práce je zaměřena na predikce budoucího trendu kurzu akcií pomocí umělých neuronových sítí, zejména na optimalizaci parametrů v procesu učení neuronové sítě. Identifikace pozice v rámci systému Elliotových vln a následná predikce budoucího vývoje trendu kurzu akcií je druhým zkoumaným přístupem. Na základě shody obchodních signálů, generovaných těmito dvěma metodami, a ex-post skutečného signálu přinášejícího zisk, je vyhodnocena úspěšnost využívání těchto modelů pro predikce na akciových trzích.
|
|
|
Technická analýza vybraných akciových titulů
Polaková, Soňa ; Radová, Jarmila (vedoucí práce)
Cílem této práce je analyzovat vývoj kurzů zvolených akcií za posledních 18 měsíců a prostřednictvím optimalizovaných parametrů funkcí jednotlivých nástrojů (klouzavých průměrů, oscilátorů a objemových indikátorů) zhodnotit, zda je vybraná metoda výhodnou investicí a zda umožňuje v následujících 6 měsících dosáhnout většího výnosu než prostá metoda Buy and Hold.
|
host ::
RSS.