Klepáč, Václav - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Klepáč, Václav

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Užití kopula funkce pro odhad kreditního rizika podniku Klepáč, Václav Práce se zabývá problematikou predikce finanční situace nefinančních společností s veřejně obchodovanými akciemi v ČR a EU. Využity jsou původní účetních a strukturálních modely kreditního rizika, díky kterým vyčíslujeme výši pravděpodobnosti defaultu. Práce se blíže zaměřuje na aplikaci Mertonova, Altmanova a Ohlsonova modelu v základní teoretické podobě pro získání pravděpodobnosti defaultu nebo bankrotu. Díky přispění moderních vícerozměrných ekonometrických a simulačních přístupů rozšiřujeme původní Mertonův model o teorii vícerozměrných D-Vine kopulí, pomocí kterých přenášíme závislost mezi vývojem na finančním trhu do struktury závislosti podnikových aktiv společností, které jsou významným indikátorem pro výpočet pravděpodobnosti defaultu. V dalších krocích vycházíme z tvorby predikčních modelů na základě metody podpůrných vektorů a rozhodovacích stromů pro účely klasifikace finančních obtíží podniku v podobě ukazatele zadluženosti nebo likvidity. K tomuto účelu využíváme různou podobu a četnost vstupních proměnných: účetní, tržní a kombinovaná data spolu s odvozenými pravděpodobnostmi defaultu, resp. finančního ohrožení. Úplný záznam
	Modely flexibility v rozhodování managementu Klepáč, Václav Úplný záznam
	Financování podniku instrumenty kapitálového trhu v ČR Klepáč, Václav Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
2	Klepač, Vilém

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English