|
| |
|
|
Classification Ratemaking
Valášková, Zuzana ; Mandl, Petr (oponent) ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce)
In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. All work consists of the three main sections. At the end you can find example, where all methods are applied. First section explains the basic methods which can be used in ratemaking: the weighted least square method, the method of marginal totals and the method of Bailey - Simon. The second section studies more sophisticated method for ratemaking: The generalized linear models. The third section studies the credibility estimations used in ratemaking, which are important and used today.
|
|
|
Projekce populačních úmrtnostních tabulek
Balajová, Helena ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Kořistka, Jan (vedoucí práce)
In the present work we deal with the problem of projecting mortality. At the beginning we describe the life table and we classify the methods and models (parametric models, non-parametric models, models based on reduction factors). The Lee - Carter method is described in detail. We focus on forecasts for a group of countries. We show existence of common trend in mortality in Europe and its disappearance. We assume that demograpahical characteristics of di erent countries with similar socioeconomic conditions will converge in the future. We apply this assumption using the augmented Lee - Carter model, in which selected countries have same trend in mortality as a group with lower mortality, and using Broekhoven approach, which determines that the mortality in given year in the future will be the same as in chosen group. In the last chapter we apply these methods in Central Europe.
|
|
|
Pojištění a míry rizika
Vašek, Lukáš ; Justová, Iva (oponent) ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce)
V předložené práci se budeme zabývat metodami navrhovanými v aktuárské literatuře pro kvantifikaci a oceňování rizika. Ukážeme si různé přístupy pro konstrukci rizikových měr a budeme zkoumat vlastnosti, které tyto míry splňují. V úvodu se seznámíme s teorií očekávaného užitku a duální teorií rizika. Na tyto dvě teorie potom navážeme při studiu rizikových měr. Hlavní důraz bude kladen na distorzní míry a budeme také sledovat závislost distorzních parametrů na výši rizikové přirážky.
|
|
|
Yield Decomposition in Life Insurance
Molnár, Vladimír ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Král, Filip (vedoucí práce)
The diploma thesis tackles a topic, that falls into much wider range of problems called nancial modeling. The aim of the thesis is to show how to analyze technical pro t in life insurance and identify sources of the pro t. For that, cash ow model is constructed. During the construction some key aspects of how to choose actuarial assupmtions are brie y discussed. Model is applied to a traditional life insurance product.
|
|
|
Annuities under random interest rates
Sviteková, Zuzana ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
The thesis describes accumulated values of annuities with yearly payments under independent random interest rates. The thesis focuses on general annuities with payments varying in arithmetic and geometric progressions which are important varying annuities. Mean and variance formulae of the final values of the annuities are derived in the thesis. In the beginning (chapter 2) the formulae of the final values of the annuities under xed rates of interest are shown. Chapter 3 is the main part of the thesis. The mean and variance formulae of the final values of the annuities under random rates of interest are proofed here. The thesis is based on the article [4] and [1]. It is especially focused on the article [1] which corrects main outcome of the article [4]. In the end (chapter 4) special cases of the annuites with numerical and graphical solutions are shown.
|
|
|
Vícerozměrné systémy bonus malus v neživotním pojištění
Drábková, Miroslava ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Mandl, Petr (vedoucí práce)
Bonus-malus systémy jsou tarifní systémy určující pojistné v závislosti na škodním průběhu pojištěných rizik v předchozích obdobích. Tato práce se zabývá výpočtem podílu rizika připadajícího na pojistníky a na pojišťovnu. V první části je využit bayesovský přístup. Je uvažováno portfolio, ve kterém je rizikový parametr každého pojistníka náhodná veličina. Dále je zaveden model, ve kterém se vyskytují dva druhy pojistníků, každý druh má přitom opět dané rozdělení rizikového parametru. Ve druhé části j sou uvedeny některé bonus-malus systémy využívané ve světě v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Je ukázáno, jak upravit systémy, které nesplňují markovskou podmínku, na model, který tuto podmínku splňuje. To je výhodné pro další výpočty. Opět je uvažováno portfolio, ve kterém je rizikový parametr každého pojistníka náhodná veličina a je vypočten podíl rizika připadající na pojistníky a na pojišťovnu. výpočty jsou doplněny konkrétními numerickými ilustracemi.
|
|
| |
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície...
|
|
|
Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění
Vojtěch, Jonáš ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné optimalizaci sazeb. Pomocí zobecněných lineárních modelů odhadneme střední hodnotu a rozptyl složeného rozdělení úhrnu škod na pojistné smlouvě za určité časové období. Následně sestavíme optimalizační model a popíšeme několik způsobů, jak určit sazby, které vedou k optimálnímu rozdělení bezpečnostních přirážek mezi smlouvy v jednotlivých rizikových skupinách. Představené přístupy k sazbování jsou v závěrečné části práce numericky ilustrovány na simulovaných datech.
|
host ::
RSS.