|
Některé kvantitativní aspekty životních anuit
Šťástka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat nejpoužívanější metody financování penzijních plánů se zaměřením na některé metody fondového financování penzijních plánů. K popisu jednotlivých metod, jejich numerické ilustraci a vzájemnému porovnávání je třeba disponovat potřebnými nástroji. V práci jsou proto zkonstruovány generační úmrtnostní tabulky pro Českou republiku. Práce se dále zabývá modelováním život- ních anuit ve spojitém čase, konkrétně tvarem okamžitého penzijního faktoru pro Gompertzův zákon úmrtnosti. Tento faktor je totiž jedním z parametrů vstupující do výpočtu v rámci jednotlivých metod fondového financování penzijních plánů.
|
|
Zobecněné lineární modely v pojištění
Staněk, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
V předložené práci studujeme zobecněné lineární mo- dely a jejich aplikaci v pojišt'ování. Zaměřujeme se hlavně na Pois- sonovo a binomické rozdělení. Konečným cílem je teoretické znalosti aplikovat v automobilovém pojištění, v tvorbě rezerv a v modelu přežití. Klíčová slova: Vazbová funkce, lineární prediktor, vysvětlovaná pro- měnná, vysvětlující proměnná, věrohodnostní funkce, kvazivěrohod- nostní funkce, deviance, rezidua, model přežití, vývojový trojúhelník, kanonická vazba, Poissonovo rozdělení, binomické rozdělení, disper- zní parametr, varianční funkce. 1
|
|
Stochastic modelling of mortality development
Škerlík, Peter ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V predloženej práci sa zaoberáme možnosťami predpovedania úmrtnostných mier, vysvetlíme najčastejšie používané modely a postupy. Charakterizujeme, čo znamená riziko dlhovekosti a úmrtnosti a načrtneme možnosti ako toto riziko preniesť na iné subjekty. Popíšeme nástroj LifeMetrics, možnosti jeho využitia a pokúsime sa pomocou neho riziko dlhovekosti kvantifikovať na konkrétnych dátach. Cieľom práce je poskytnúť čitateľovi základný prehľad o používaných modeloch na predpovedanie úmrtnosti, zvlášť so zameraním na stochastické modely a pomôcť k lepšiemu pochopeniu významu rizika dlhovekosti.
|
|
Operational risk modelling
Mináriková, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V predloženej práci sa najprv zoznámime s pojmom operačné riziko, spôsobom, akým je definované direktívami Basel II a Solventnosť II a následne metódami stanovenými týmito direktívami na výpočet kapitálovej požiadavky na straty plynúce z operačného rizika. V druhej časti práce sa zameriame na spôsob, akým je možné straty z operačného rizika modelovať. Predstavíme si teóriu extrémnych hodnôt, ktorá popisuje možnosti, akými pristúpiť k modelovaniu rozdelenia dát, ktoré nastávajú zriedkavo, ale nadobúdavajú vysoké hodnoty, čo je charakteristickou vlastnosťou dát o stratách z operačného rizika. Zameriame sa predovšetkým na prístup založený na prekročení medze, pri ktorom rozdelenie excesov modelujeme pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. Poznatky z tejto teórie v práci uplatníme pri modelovaní rozdelenia nasimulovaných dát. Posledným krokom je testovanie úspešnosti modelovania rozdelenia dát o stratách pomocou predstavených metód.
|
|
Double chain ladder
Perichtová, Margaréta ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ladder. Přiblížíme si klasickou metodu chain ladder a její stochastický a deterministický přístup. Pak představíme poměrně novou metodu, metodu dvojitý chain ladder, která vychází z metody chain ladder, ale na rozdíl od ní bere v úvahu i počty nahlášených škod, což nám umožňuje přesněji odhadnout RBNS rezervu a také spočítat odděleně IBNR a RBNS rezervu. Nakonec obě metody aplikujeme na skutečná data, spočteme bodový odhad rezervy metodou chain ladder i metodou dvojitý chain ladder a výsledky srovnáme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
Variable life annuity
Šimlovič, Matej ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce obsahuje v první kapitole popis variabilního životního důchodu a čtyř základních garancí: garance minimálního plnění v případě smrti, garance mini- málního zhodnocení, garance minimálního příjmu a garance minimálních výběrů. Pro každou garanci je popsaný její význam, přepoklady plnění, výška plnění, a rozdíl proti produktu bez garance, tedy samotný benefit z garance. V druhé ka- pitole jsou odvozeny očekávané hodnoty benefitů z popsaných garancí při doplně- ných předpokladech a numerický výpočet očekávaných hodnot benefitů pro obě pohlaví, různé vstupní věky a různé parametry investice. 1
|
|
Financování příjmů v důchodovém věku
Skřivanová, Zuzana ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi financování příjmů v důchodovém věku. V první části jsou uvedeny základní poznatky z oblasti demografie nutné pro stanovení úmrtnostních předpokladů a pro výpočet finančních toků v důchodovém věku. Následně jsou teoreticky porovnány modely dekumulačních fází spoření - základními variantami jsou zakoupení životního důchodu a jistého důchodu, ze kterých jsou dále odvozeny vybrané kombinace či modifikace. Teoretické podklady jsou využity v závěrečné kapitole ke stanovení konkrétních úmrtnostních předpokladů s ohledem na vypočtené hodnoty parametrů Gompertzova- Makehamova zákona. Následně jsou, vzhledem k těmto předpokladům, numericky ilustrovány finanční toky jednotlivých modelů čerpání důchodu.
|
|
Systém bonus - malus s více typy škod
Kaplanová, Martina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá bonus - malus systémy pro automobilová pojištění, která rozlišují typy škod. Součástí práce je zavedení bonus - malus systémů, které škody nerozlišují, a dále jejich rozšíření právě na bonus - malus systémy s více typy škod. Hlavním zaměřením práce jsou výpočty stacionárních rozdělení, tedy rozdělení tříd, na kterém se systém stabilizuje. Dále je provedeno několik simulací průchodu pojištěnců systémem na základě počtu a typu nehod, které způsobili. Nakonec jsou porovnány relativní četnosti tříd, ve kterých pojištěnci skončí na konci simulace, se stacionárním rozdělením daného systému. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
Vosáhlo, Jaroslav ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá stochastickými rezervovacími metodami používanými v neživotním pojištění. Problém je řešen analytickými metodami a stochastickým modelováním. Nejprve jsou představeny základní rezerovací metody, t.j. Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen a Cape-Cod s jejich vlastnostmi a principy. V další části pak hledáme jejich stochastické rozšíření za použití zobecněných lineáních modelů (GLM) a Mackových obecných (nedistribučních) přístupů, zkoumáme druhé momenty odhadnutých škodních rezerv a zavedeme Merz-Wüthrichův způsob měření rizika škodních rezerv. Na závěr je navržen algoritmus na aplikaci bootstrapové simulace a výsledky analytických rezervovacích metod a simulací jsou porovnány.
|
|
Teorie extrémních hodnot v aktuárských vědách
Jamáriková, Zuzana ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
Tato práce se věnuje modelům založeným na teorii extrémních hodnot a jejich využití v praxi. Konkrétně se jedná o modely blokových maxim a modely pro pozorování překračující vysokou mez. Oba přístupy jsou v práci teoreticky popsány. Kromě teoretických poznatků jsou uvedeny praktické aplikace na simulovaných nebo reálných datech. U modelů blokových maxim je pozornost věnovaná otázce volby velikosti bloku, vhodnosti modelu pro konkrétní data a možnostem následné analýzy extrémních událostí. U modelů pro pozorování překračující vysokou mez se zajímáme o volbu vysoké meze a o vhodnost samotného modelu. U této metody je také uveden příklad na využití modelu pro výpočet zajistného pro extrémní škody v neproporcionálním zajištění.
|