Hlavní stránka > Výsledky hledání: Koráb, Pavel
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
 Koráb, Pavel ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby volatilitního indexu VIX a ceny VIX futures. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci indexu VIX a VIX Futures, popisuje nejdůležitější fundamentální zprávy z US ekonomiky a prezentuje metodologii pro modelování vztahu mezi oznámením zpráv a pohyby indexu VIX pomocí jednoduchého lineárního regresního modelu. V empirické části práce je analyzován dopad 105 US fundamentálních zpráv, z databáze Reuters Eikon, na pohyby indexu VIX v den oznámení zpráv a také v následující den po oznámení. Byl nalezen silný vztah mezi Surprise komponentou zpráv a pohyby indexu VIX v den jejich oznámení. Statisticky významné zprávy dokázaly vysvětlit 5-10% celkové variability výnosů indexu VIX (zprávy s malým počtem pozorování až 30-50%) v den oznámení zprávy. V druhé části empirické studie byl navržen jednoduchý obchodní systém, s cílem využít možného dopadu fundamentálních zpráv na výnosy VIX futures v den po oznámení zprávy, za účelem dosažení spekulativního zisku. Přestože modely vykazovaly určitou omezenou out-sample ziskovost pro některé zprávy, výsledky jsou pro většinu zpráv statisticky nevýznamné a potenciální zisky z obchodování na základě zpráv se zdají být relativně malé.
Úplný záznam
Riziko katastrof v pojišťovnictví a nové finanční produkty a deriváty k jejich řešení
 Koráb, Pavel ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hanzlík, Karel (oponent)
Zaměření této bakalářské práce je na katastrofické události ve světě v posledních dvou desetiletích, na obrovské ekonomické ztráty které způsobili a zabývá se problematikou financování pojistného a zajistného trhu. První část je zaměřena na definici katastrofy v pojišťovnictví, základní metody risk managementu a roli pojišťoven a zajišťoven. V druhé části je rozebírán vývoj počtu katastrof, rozsah jejich dopadu a vývoj v roce 2011. Také je zde popsán průběh a dopady několika významných událostí v posledních deseti letech. Třetí část se zabývá oblastí alternativního transferu rizika na finančních trhy pomocí cenných papírů vázaných na katastrofické riziko.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English