Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:510001
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Alternativní odhady v ARMA-GARCH modelech
 Mašát, Filip ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
GARCH modely se používají k popisu volatility časových řad. GARCH procesy se standardně odhadují metodou maximální věrohodnosti nebo maximální quasi-věrohodnosti. Jelikož ale tyto metody vyžadují znalost rozdělení řídícího šumu, a nebo konečnost jeho čtvrtého momentu, nejsou tyto odhady vhodné pro všechny situace. V práci je popsáno několik odhadů, které by v některých specifických případech mohly být vhodnou alterna- tivou ke klasickým odhadům. Těmito odhady jsou: metoda nejmenších čtverců, vážené Lp odhady a odhad metodou součtu nejmenších absolutních odchylek s logaritmickou trans- formací. Tyto odhady jsou následně porovnány v simulační studii pro různá nastavení. Nakonec jsou představené odhady použity na reálná data. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English