|
|
Price gaps in the stock market
Vosmanský, Jakub ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje cenové mezery na akciov˝ch trzích. Hlavním cílem je pomocí sví kov˝ch graf zjistit, zda se v bezprost edním okolí cenov˝ch mezer vyskytují n jaké opakující se vzorce. Práce se nejprve zab˝vá znám˝mi sví kov˝mi formacemi, literaturou t˝kající se cenov˝ch mezer a konvolu ní neuronovou sítí (KNS) jakoûto vybranou metodou anal˝zy. Práce rozebírá cenové mezery v 5minutovém m ítku na datech akcií tvo ících index S&P 500 v rozmezí let 2015 aû 2021. Zvolen˝ model KNS na základ obrázk sví kov˝ch graf dosahuje p esnosti 74.2% p i predikci, zda budoucí cena bude vyööí nebo niûöí neû cena u mezery. Lze tedy konstatovat, ûe KNS se poda ilo odhalit skryté formace kolem cenov˝ch mezer. Dále bylo zjiöt no, ûe tyto formace se pro jednotlivé akcie liöí. Rovn û bylo zjiöt no, ûe p idání sentimentu zpráv jako dalöího vstupu do anal˝zy schopnost detekovat vzorce nezlepöí. Klasifikace JEL C45, C55, C88, G14, G15, G41 Klí ová slova cenová mezera, konvolu ní neuronová sí , detekce vzorc , sentiment zpráv Název práce Cenové mezery na akciov˝ch trzích
|
host ::
RSS.