Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Value-at-risk based extreme value theory method and copulas : empirical evidence from Central Europe
Avdulaj, Krenar ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Posouzení extrémních jevů má zásadní význam pro řízení finančních rizik. Všechna rizikoví manažeři a finanční instituce chtějí znát riziko svého portfolia. Použiji metodu Monte Carlo a semi-parametrickou metody pro odhad Value-at-Risk (VaR) pro portfolio indexů burz ve střední Evropě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.