Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:282043
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

(100)
Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru
 Králová, Dana ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit poměrně novou metodu dynamické analýzy portfolia, která na základě výnosů portfolia odhadne složení tohoto portfolia. V práci popisujeme problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. Uvádíme příklady využití Kalmanova filtru a na nich demonstrujeme práci s ekonometrickým softwarem EViews v oblasti stavového modelování. Věnujeme se také popisu vybraných aspektů z teorie portfolia. Popisujeme starší metodu pro analýzu portfolia využívající regresní model a upozorňujeme na její podstatný nedostatek. Následně se podrobněji zabýváme metodou pro dynamickou analýzu portfolia, která je založena na stavovém modelování a která odstraňuje nedostatek starší metody. Také zde uvažujeme modifikaci této metody pro zajišťovací fondy. Nakonec aplikujeme metodu pro dynamickou analýzu portfolia na reálná data dvou českých podílových fondů a ověříme tak kvalitu modelu.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English