Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"arch"
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  začátekpředchozí92 - 93  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The spline GARCH model for unconditional volatility and its global macroeconomic causes
 Engle, Robert F. ; Rangel, Jose Gonzalo
Tato práce navrhuje modelování volatility akcií jako kombinaci makroekonomických vlivů a dynamiky časových řad. Uvádí se, že vysokofrekvenční volatilita výnosů je výsledkem pomalu se pohybující deterministické složky, reprezentované exponenciální funkcí typu spline, a jednotky GARCH. Tato deterministická složka je nepodmíněnou volatilitou, která je poté odhadnuta pro téměř 50 zemí v různých sledovaných obdobích denních údajů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
 Bisová, Sára ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je modelování a analýza vývoje inflace v České republice na základě aplikace vybraných ekonometrických modelů. V práci je nejdříve stručně popsána ekonomická teorie inflace - vysvětlení základních pojmů, způsoby měření inflace, postupy jejího sledování ze strany České národní banky a krátký pohled do historického vývoje inflace v české ekonomice. Dále jsou zvoleny dva ekonometrické přístupy k modelování inflace - modely volatility časových řad (speciálně modely ARCH a GARCH) a modely VAR (modely vektorové autoregrese). V souvislosti s modely VAR je zkoumána také Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a modely korekce chyby. Ekonometrické přístupy modelování jsou nejdříve teoreticky popsány. Dále jsou vybrány vhodné konkrétní modely pro odhad a ty jsou následně aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad. Výsledky jsou interpretovány a aplikované modely srovnány co do kvality ekonometrické analýzy a predikce.
Úplný záznam

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   začátekpředchozí92 - 93  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English