|
|
Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Rychnovský, Michal ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe.
|
|
| |
|
| |
|
|
Porovnání přístupů ke tvorbě scoringových modelů
Hofman, Elena ; Šedivý, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na řízení přímého úvěrového rizika, které vzniká bance při klasických úvěrových obchodech vůči fyzickým osobám. Zabývá se teorií ohodnocení rizika parametrem PD (Probability of Default) na základě různých scoringových modelů. Cílem práce je uvedení do problematiky úvěrového rizika a jeho řízení obecně, pozornost je věnována detailnímu postupu tvorby scoringového modelu. Jsou uvedeny 3 konkrétní modelovací techniky a to logistická regrese, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Metody jsou podrobně vysvětleny a jsou uvedeny možnosti jejich vzájemného porovnání. Aplikační část práce je věnována vyhodnocení a srovnání scoringových modelů postavených na uvedených metodách.
|
|
|
Porovnání možností aplikace metod DZD a statistických metod při analýze dat ADAMEK
Líbal, Petr ; Rauch, Jan (vedoucí práce) ; Berka, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním asociačních pravidel a logistické regrese. Pro toto porovnání byly použity medicínská data Adámek. Byl zkoumán vztah mezi atributy patřící do skupiny Fyzické vyšetření a Obtíže. Obě metody jsou teoreticky popsány, je uvedena jejich návaznost na známější příbuzné oblasti -- v případě asociačních pravidel na analýzu nákupního košíku, v případě logistické regrese na regresi lineární. Před samotnou analýzou jsou atributy popsány základními statistikami a je graficky znázorněno rozložení hodnot. U obou metod probíhá analýza stejným způsobem. Nejdříve jsou zkoumány vztahy u jednotlivých obtíží, poté jsou zkoumány vztahy u obtíží obecně. Na závěr jsou výsledky obou metod srovnány.
|
host ::
RSS.