Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:275297
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

(100)
Kreditní riziko
 Šťástková, Monika ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
V předložení práci se zabýváme modelováním úvěrového rizika, konkrétně pravděpodobnosti a doby do selhání. Nejdříve prezentujeme dvě v praxi často používané metody pro určení časové struktury pravděpodobnosti selhání. První z nich vychází z úvěrové migrace. Předpokládá, že přechody mezi kategoriemi ohodnocení lze popsat homogenním Markovovým řetězcem. K testování hypotézy, zda je předpoklad homogenity v praxi splněn, jsou v práci uvedeny dvě podoby testové statistiky. Drhuá metoda využívá myšlenku, že určení úvěrové křivky je podobné jako vyhlazování křivky výnosové. Proto k jejímu stanovení využívá tvar Nelson-Siegelovy funkce. Dále se práce věnuje modelu pro dobu do selhání. K určení jejího rozdělení využívá teorii náhodného cenzorování. Některé z uvedených postupů na závěr ilustrujeme na reálných datech.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English