National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Gatter, Michael ; Pígl, Jan (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.