Název: Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Autoři: Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-7070
Rok: 2015
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 12/2015
Abstrakt: [eng] [cze]
https://www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/2015/cnbwp_2015_12.html Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013.
Klíčová slova: DSGE modely; ekonomická statistika; ekonomické modely; makroekonomie; prognózování; revize dat; revize prognóz; Data revisions; DSGE models; economic models; economic statistics; forecast revisions; forecasting; macroeconomics
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)
Externí umístění souboru: https://www.cnb.cz/cs/ekonomicky-vyzkum/publikace-vyzkumu/cnb-working-paper-series/

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261335


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka