|
|
Alternative risk measures and their applications
Drobuliak, Matúš ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Název práce: Alternatívne miery rizika a ich vyuæitie Autor: Matúπ Drobuliak Katedra: Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalá¯ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: ÚËelom tejto práce je pojednaª o alternatívnych mierach rizika. My sme sa zamerali na expektilovú hodnotu v riziku, ktorú sme porovnávali so zau- æívan˝mi rizikov˝mi mierami, a to hodnotou v riziku a podmienenou hodnotou v riziku. Podiskutovali sme o jej vlastnostiach a jej finanËnom v˝zname. SúËasªou práce je aj numerická ilustrácia. KlíËová slova: Hodnota v riziku, Podmienená hodnota v riziku, Kvantily, Expek- tily, Expektilová hodnota v riziku iii
|
host ::
RSS.