keywords:"second-order stochastic dominance" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"second-order stochastic dominance"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Risk aversion in portfolio efficiency Puček, Samuel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent) Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je před- staven model analýzy obalu dat s diverzifikací. Ten hledá eficientní portfolio v souladu se stochastickou dominancí druhého řádu. Těžištěm práce je model založený na teorii vícekriteriální optimalizace a spektrálních mírách rizika. Představený model hledá optimální portfolio vhodné pro investora s danou rizikovou averzí. Navíc získané optimální portfolio je taktéž eficientní vzhle- dem ke stochastické dominanci druhého řádu. Předmětem praktické části je numerická studie, v níž jsou oba modely implementovány v programovacím prostředí MATLAB. Modely jsou dále aplikovány na reálném datovém souboru z finančních trhů. Vlastní přínos spočívá v porovnání modelu analýzy obalu dat s diverzifikací a modelu založeném na vícekriteriální optimalizaci v rámci eficience vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu. Úplný záznam
	Comparison of various approaches to portfolio efficiency Kopa, Miloš This paper deals with portfolio efficiency testing with respect to various criteria. Úplný záznam
	Stabilita SSD eficience portfolia - měsíční versus roční výnosy Kopa, Miloš Stabilita SSD eficienčního portfolia - měsíční versus roční výnosy. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English