Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"rizikově neutrální pravděpodobnostní hustota"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
 Krejčí, Kateřina ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena analýza vlivu výběru konkrétní smoothing funkce na výsledné rozdělení. V závěru práce je proveden test stability odhadu a na malém vzorku dat je naznačena analýza dynamiky rizikově neutrálního rozdělení.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English