|
| |
|
|
Aproximace evakuační křivky metodou polynomické regrese
Uhlík, Ondřej ; Dobiášová, Lucie ; Kratochvílová, Martina
Predikce průběhu evakuačního procesu v čase mimořádné události je klíčová pro následnou efektivní koordinaci evakuace a zásah složek IZS. Mikroskopické simulační nástroje jsou v současnosti nejpokročilejší metodou modelování evakuace, nicméně jejich využití v provozní fázi stavby je vzhledem k výpočetnímu času simulací a dynamickým vstupním datům neefektivní. Jedním z výstupů simulací je evakuační křivka. V článku je navrženo zjednodušení křivky aproximační metodou polynomické regrese, které demonstruje na základní úloze. Koeficienty polynomu mohou být využity při sestavování trénovací množiny modelu strojového učení pro predikci evakuačních křivek v reálném čase.
|
|
|
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Krejčí, Kateřina ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena analýza vlivu výběru konkrétní smoothing funkce na výsledné rozdělení. V závěru práce je proveden test stability odhadu a na malém vzorku dat je naznačena analýza dynamiky rizikově neutrálního rozdělení.
|
|
| |
host ::
RSS.