Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"hranice nulové nominální úrokové míry"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Exchange Rate Pass-Through at the Zero Lower Bound: The Evidence from the Czech Republic
 Šestořád, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Článek zkoumá hypotézu, zda depreciace při nulové nominální úrokové míře vede k většímu růstu cen a produktu než za normálních okolností. Stanovená hypotéza vychází z předpokladu, že při nulové nominální úrokové míře nemůže být reakce cen a produktu potlačena skrz zvýšení nominální úrokové míry. Hypotéza je testována pomocí vektorové autoregrese s proměnnými parametry v čase a se stochastickou volatilitou, která umožnuje určit, jak se transmise kurzového šoku mění v čase. Model je odhadnut pro Českou republiku, kterou lze považovat za ukázkový příklad malé otevřené ekonomiky dlouhodobě cílující inflaci. Výsledky ukazují, že k větší transmisi kurzového šoku při nulové úrokové míře dochází pouze do produktu. Kurzový závazek České národní banky vedl k navýšení inflace o 0,116 %. Produkt vzrostl v důsledku kurzového závazku o 0,781 %.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English