|
|
Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích
Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování.
|
|
|
Fractal Dimension and Efficient Markets
Máková, Barbora ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Hypotéza efektivních trhů je jednou z nejdůležitějších tezí ve finančních teoriích a byla zkoumána v mnoha empirických studiích. V naší práci se věnujeme zkoumání schopností nového nástroje pro ohodnocení tržní efektivity, fraktální dimenzi. Charakteristiky a schopnosti fraktální dimenze jsou zkoumány pomocí rozsáhlé Monte Carlo simulace. Simulace ukazuje, že fraktální dimenze poskytuje přesné ohodnocení efektivity trhů a jejích změn. Tento přístup je vysoce inovativní a vytváří nové možnosti pro zkoumání trhů. Jedinečnost fraktální dimenze jako měřítka tržní efektivity spočívá v její schopnosti přiřadit zkoumanému trhu číselné ohodnocení vypovídající o stupni (ne)efektivnosti, fraktální dimenze má přesné výsledky i pro malé počty pozorování a dokáže rychle zachytit změny ve struktuře tržní efektivity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích
Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování.
|
|
|
Change in market value through acquisitions, empirical investigation on capital markets of Germany, France and Great Britain
Mitkov, Michal ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Hamplová, Barbora (oponent)
Tato studie prezentuje výzkum vztahů mezi vyhlášením akvizice, existencí pozitivních neobvyklých příjmů z akcií těchto společností a efektivitou trhu v Německu, Francouzsku a Velké Británii. Vzorek transakcí byl vzat od ledna 2010 do prosince 2015. Tato práce využívá metodiku event study, kde byly analyzovány kumulativní průměrné neobvyklé příjmy (CAAR) z akcií cílových a kupujících společností. Napříč všemi trhy, ceny akcií cílových podniků zaznamenali pozitivní CAAR, které je statisticky významně odlišné od nuly v den vyhlášení. Na rozdíl od cílových podniků, kupující podniky nevykazovali statisticky významné CAAR na všech trzích. Sekundární cíl práce byl analyzovat efektivitu trhu použitím dat o CAAR z event study. Dospělo se k závěru, že analyzované trhy vykazují znaky středně silné formy efektivních trhů s potenciálně identifikovanými případy insider tradingu.
|
|
|
Vybrané metody predikce vývoje mezinárodních finančních trhů na základě historických dat
Rakovčík, Jakub ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
První kapitola je věnována popisu mezinárodních finančních trhů. Druhá kapitola je věnována metodám fundamentální analýzy. Třetí kapitola popisuje metody technické analýzy a testy efektivnosti trhů. Čtvrtá kapitola je věnována metodám psychologické analýzy. Pátá kapitola obsahuje další teoretická východiska pro praktickou část práce. Šestá kapitola je věnována praktické aplikaci technické a fundamentální analýzy na trhu sázek za využití analogických principů a společných znaků trhů sázek a finančních trhů.
|
host ::
RSS.