keywords:"certainty equivalent" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"certainty equivalent"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains Sladký, Karel In this note we consider continuous-time Markov decision processes with finite state and actions spaces where the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function with a given risk sensitivitycoefficient (so-called risk-sensitive models). If the risk sensitivity coefficient equals zero (risk-neutral case) we arrive at a standard Markov decision process. Then we can easily obtain necessary and sufficient mean reward optimality conditions and the variability can be evaluated by the mean variance of total expected rewards. For the risk-sensitive case, i.e. if the risk-sensitivity coefficient is non-zero, for a given value of the risk-sensitivity coefficient we establish necessary and sufficient optimality conditions for maximal (or minimal) growth rate of expectation of the exponential utility function, along with mean value of the corresponding certainty equivalent. Recall that in this case along with the total reward also its higher moments are taken into account. Úplný záznam
	Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech Sladký, Karel ; Sitař, Milan V příspěvku jsou porovnány dva přístupy pro hodnocení rizika v markovských rozhodovacích procesech: modely s exponenciální účelovou funci a modely typu střední hodnota - rozptyl. Jsou popsány výpočetní metody pro nalezení optimálních rozhodnutí pro výše zmíněná kriteria a diskutují se vzájemné souvislosti výše zmíněných kritérií optimality. Úplný záznam
	Metody a nástroje rozhodování za rizika a nejistoty pro jednoetapové rozhodovací problémy Horčička, Jan ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Fotr, Jiří (oponent) Tato práce se zaměřuje na prostředky metody a prostředky, které poskytují pomoc při rozhodování za rizika a nejistoty. Práce by měla přinést ucelený pohled na jednotlivé rozhodovací modely a čtenář by si díky ní měl utvořit jasnou představu o využitelnosti těchto modelů pro konkrétní rozhodovací problémy. Práce se snaží čtenáři poskytnout objektivní úhel pohledu se zdůrazněním výhod a nevýhod jednotlivých rozhodovacích modelů. V rámci rozhodování za rizika práce zmiňuje pravidlo očekávané hodnoty, pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu a také pravidla stochastické dominance. Pro oblast rozhodování za nejistoty je uvedeno Laplaceovo pravidlo, Hurwiczovo pravidlo a Savageovo pravidlo. Práce se dále zabývá teorií funkce užitku. Představuje rozbor její konstrukce, způsobů využití a také známých nedostatků vznikajících v reálném světě. V souvislosti s ní představuje také pravidlo očekávané utility. Pro zobrazení budoucích stavů světa zmiňuje práce pravděpodobnostní stromy a jejich využití především pro modelování situací za rizika a nejistoty. Pro všechny rozhodovací metody, které práce uvádí, je uveden i způsob jejich praktického využití na vzorovém příkladu. Čtenář by tedy měl vědět, jak postupovat při uplatňování zmíněných modelů na skutečné rozhodovací problémy. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English