Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"bootstrap method"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Maximum Return Portfolio
 Palko, Maximilián ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Šmíd, Martin (oponent)
Klasická tvorba portfólia pozostáva v minimalizovaní rozptylu daného port- fólia. Podľa Zákona o veľkých číslach by v prípade dlhodobého investičného horizontu malo stačiť investovať do aktíva s najvyšším očakávaným výnosom, ktoré nakoniec prebije všetky ostatné portfóliá. V našej práci preto navrhneme postupy hľadania portfólia s maximálnym výnosom založené na hľadaní aktíva s maximálnym očakávaným výnosom. Vyhneme sa tak problému nepresnosti odhadov očakávaných výnosov. Podľa simulačných analýz v tejto práci sme vy- brali dva takéto postupy tvorby portfólia. Tie sme následne otestovali na reál- nych dátach a porovnali sme ich s akciovým indexom S&P 500. Výsledky tohto testovania naznačili, že naše portfóliá by mohli mať využitie aj v reálnom svete. Najme keď sa naše portfólia s 10-ročným investičným horizontom ukázali byť signifikatne lepšie než S&P 500 index. 1
Úplný záznam
Generalized Linear Models in Reserving Risk
 Zboňáková, Lenka ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V předložené diplomové práci se zabýváme zobecněnými lineárními modely v koncepci problému rezerv na pojistná plnění. Po představení tvorby rezerv na pojistná plnění a uvažované třídy modelů, zavedeme tuhle větev sto- chastického modelování do neživotního pojištění. Pro výpočet rizika spojeného s tvorbou rezerv na pojistná plnění potřebujeme prediktivní rozdělení budoucích závazků, aby bylo možné určit hodnotu rizikových měr jako jsou hodnota v riziku (Value at Risk) a podmíněná hodnota v riziku (Conditional Value at Risk). Protože jsou data v neživotním pojištění běžně sestavena z malého počtu po- zorování a odhad prediktivních rozdělení může být komplikovaný, pro tento účel volíme bootstrapovou metodu. Odhad modelů, simulace a následné meření upi- sovacího rizika jsou provedeny s použitím reálných dat. Na základě toho je do práce zahrnuta analýza odhadnutých modelů a jejich porovnání spolu s grafickými výstupy. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English