Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Stochastic optimization|Multistage problem|Reinforcement learning"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimal choice of scenario tree using Reinforcement learning
 Vondráček, Jakub ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá vícestupňovými stochastickými programy a zkoumá závislost hodnoty účelové funkce na struktuře vybraného scénářového stromu. Scénářové stromy jsou tvořeny moment matching metodou, je formulován mean-CVaR model a dále na historických finančních datech je natrénován agent pomocí hlubokého zpětnovazebního učení za účelem volby co nejlepší možné struktury scénářového stromu pro mean-CVaR model. Pro tento účel jsme naimplementovali vlastní prostředí pro trénování zpětnovazeb- ního agenta. Dále jsme navrhli přidání penalizace do odměny agenta za účelem penalizace stromů s moc složitou strukturou. Zpětnovazebního agenta jsme potom porovnali s agen- tem, který volí strukturu stromu náhodně a ukázali jsme, že zpětnovazební agent dosa- huje lepších výsledků. Dále jsme analyzovali strukturu stromů zvolených zpětnovazebním agentem. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English