Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"HJM rámec"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Advanced methods of interest rate models calibration
 Holotňáková, Dominika ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely úrokových mier, pričom sa zameriava na HJM rámec a podrobne popisuje Libor market mo- del, potom približuje použitie bayesovského princípu pri výpočte pravdepodob- nosti v metódach MCMC. V závere tejto časti sú popísané metódy kalibrácie vola- tility na tržné dáta. Poslednú kapitolu tvorí praktická aplikácia rôznych metód ka- librácie LIBOR market modelu a následne ocenenia úrokovej swapcie. V úvode je popísaný postup úpravy vstupných údajov a spôsob ocenenia úrokového derivátu. Ten je následne použitý pri ohodnotení derivátového obchodu podl'a spomínaných metód. 1
Úplný záznam
Advanced methods of interest rate models calibration
 Holotňáková, Dominika ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely úrokových mier, pričom sa zameriava na HJM rámec a podrobne popisuje Libor market mo- del, potom približuje použitie bayesovského princípu pri výpočte pravdepodob- nosti v metódach MCMC. V závere tejto časti sú popísané metódy kalibrácie vola- tility na tržné dáta. Poslednú kapitolu tvorí praktická aplikácia rôznych metód ka- librácie LIBOR market modelu a následne ocenenia úrokovej swapcie. V úvode je popísaný postup úpravy vstupných údajov a spôsob ocenenia úrokového derivátu. Ten je následne použitý pri ohodnotení derivátového obchodu podl'a spomínaných metód. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English