|
|
Forecasting Electricity Pricing in Central and Eastern Europe
Křížová, Kristýna ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
V rámci předpovídání cen elektřiny analyzujeme, zda přidání různých proměn- ných zlepšuje předpovědi, a zda kratší časové intervaly mezi pozorováními zlepšují přesnost předpovědí. Dále se zaměřujeme na správný výběr zpožděných pozorování, který doposud nebyl v literatuře důkladně popsán. Mnoho článků navíc studovalo ceny elektřiny pouze na větších trzích (např. USA, Austrálie, Nord Pool atd.), a to na datech s omezeným rozsahem a s časovým rozpětím pouze 2-3 roky. Abychom odstranili tyto mezery v literatuře, sestavujeme je- den denní a jeden hodinový datový soubor, oba pokrývající šestileté období (1. ledna 2015 - 31. prosince 2020), ze čtyř zemí střední a východní Evropy - České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Rumunska. Ty obsahují informace o cenách elektřiny a o našich sledovaných přidaných proměnných - teplotě a přeshraničních tocích elektřiny. Pro předpovídání používáme dvě různé metody - Autoregrese (AR) a Zdánlivě Nesouvisející Regrese (SUR). Důkladný výběr zpožděných pozorování, které přizpůsobujeme době uzavření aukčního obchodu s elektřinou, slouží dalším studiím jako návod, jak se vyhnout možným chybám a nekonzistenci v jejich...
|
host ::
RSS.