Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"ARCH test"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Linear relation in stock time series
 Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je ověření hypotézy o neexistenci lineárních vztahů mezi logaritmickými výnosy v akciových časových řadách, stanovené na základě teorie efektivních trhů a hypotézy o existenci lineárních vztahů mezi kvadráty výnosů. K dosažení výsledků jsem použila regresní analýzu a ARCH test podmíněné heteroskedasticita lineárního typu. Z vlastní analýzy jsem zjistila, že jestli existuje lineární závislost mezi logaritmickými výnosy, je velice slabá. A naopak mezi kvadráty výnosů se mi lineární závislost potvrdila, přičemž mněla spíš tendenci být silná, co je potřebným předpokladem pro použití některého z lineárních modelů volatility.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English