|
| |
|
| |
|
|
Classification Ratemaking
Valášková, Zuzana ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. All work consists of the three main sections. At the end you can find example, where all methods are applied. First section explains the basic methods which can be used in ratemaking: the weighted least square method, the method of marginal totals and the method of Bailey - Simon. The second section studies more sophisticated method for ratemaking: The generalized linear models. The third section studies the credibility estimations used in ratemaking, which are important and used today.
|
|
|
Vícerozměrné systémy bonus malus v neživotním pojištění
Drábková, Miroslava ; Mandl, Petr (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Bonus-malus systémy jsou tarifní systémy určující pojistné v závislosti na škodním průběhu pojištěných rizik v předchozích obdobích. Tato práce se zabývá výpočtem podílu rizika připadajícího na pojistníky a na pojišťovnu. V první části je využit bayesovský přístup. Je uvažováno portfolio, ve kterém je rizikový parametr každého pojistníka náhodná veličina. Dále je zaveden model, ve kterém se vyskytují dva druhy pojistníků, každý druh má přitom opět dané rozdělení rizikového parametru. Ve druhé části j sou uvedeny některé bonus-malus systémy využívané ve světě v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Je ukázáno, jak upravit systémy, které nesplňují markovskou podmínku, na model, který tuto podmínku splňuje. To je výhodné pro další výpočty. Opět je uvažováno portfolio, ve kterém je rizikový parametr každého pojistníka náhodná veličina a je vypočten podíl rizika připadající na pojistníky a na pojišťovnu. výpočty jsou doplněny konkrétními numerickými ilustracemi.
|
|
|
Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.
|
|
|
Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv životního pojištění
Sotona, Petr ; Senft, Tomáš (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
In the present thesis we study risk margins in the liability adequacy test for life insurance. First we look at the theory of risk margins and liability adequacy test. We discuss desirable characteristics of the risk margins and the methods used to their evaluation. We show risk margins from di erent aspects and views as well. In second part of the thesis we introduce the model of product for endowment and we describe contractual cash flows. We also construct generation mortality tables for use in described model. Afterwards we evaluate risk margin for mortality risk using stochastic modelling. Finally we compare calculated risk margin with value of the margin calculated by current approach recommended to calculation of LAT in the Czech Republic and analyse results.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.