Hlavní stránka > Výsledky hledání: Zbožínek, David
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Visualization of changes in correlations of stock returns during and after financial crisis
 Zbožínek, David ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Hauzr, Marek (oponent)
Hlavním cílem této práce je popsat strukturální změny na akciových trzích ve Spojených státech amerických. V práci využíváme korelační koeficienty logaritmických rozdílů denních závěrečných cen na tvorbu korelačních sítí. Grafické struktury, konkrétně minimální kostra grafu a hierarchický strom, jsou použity na vyfiltrování méně důležitých informací z korelační sítě, čímž nám umožňují získat unikátní taxonomii akcií. Denní závěrečné ceny sed- mdesáti tří komponentů tržního indexu S&P 100 od 8.6.2007 do 31.12.2010 jsou rozděleny do devíti oken, z nichž každé obsahuje 100 obchodních dní. V práci je zkoumán efekt tržního šoku po pádu Lehman Brothers 15.9.2008. Minimální kostra grafu se signifikantně smrští v časovém okně od 15.9.2008 do 7.1.2009 a poté se postupně vrací do stavu před krizí. V práci pop- isujeme vývoj vzorců pohybů shluků akcií. Shluky společnosí z finančního sektoru, energetického sektoru a sektoru veřejných služeb jsou identifikovány ve většině časových oken pouze s malými změnami. V okně po 15.9.2008 je nalezeno několik topologických změn. Dále jsme zjistili, že společnosti z průmyslového sektoru vytváří větší shluky v časových oknech po 8.1.2009.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English