|
|
ANALÝZA PODNIKU POMOCÍ METOD ČASOVÝCH ŘAD A FINANČNÍ ANALÝZY
KÚNOVÁ, Lucie
Cílem mé bakalářské práce BYLO analyzovat firmu Profi - Service, s.r.o., kterou jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala. Práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části jsem se zaměřila na analýzu časové řady vývoj zisku. Nejdříve jsem popsala chování této řady a následně modelovala podle různých modelů. Jako první jsem se zaměřila na model konstatní sezónnosti se schodovitým trendem. Poté jsem vytvořila model regresní sezónnosti. V závěru první části jsem provedla spektrální analýzu. Na základě získaných modelů jsem se snažila o predikci budoucího vývoje zisku. Pro výpočty některých hodnot jsem použila program Statistika. V druhé části jsem se zaměřila na finanční analýzu nejen firmy Profi - Service, s.r.o., ale pro porovnání jsem udělala i finanční analýzu firmy Uniclean, s.r.o. Výsledné hodnoty ukazatelů jse srovnala s odvětvovými průměry. Nejdříve jsem začala klasickými poměrovými ukazateli, poté jsem pokračovala analýzou fondů a na závěr jsem udělala pyramidální rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu.
|
|
|
Statistická analýza konzumace stolního vína v České republice se specifickým zaměřením na víno krabicové
Procházková, Romana ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Jeřábková, Věra (oponent)
Cílem této práce je statistická analýza konzumace stolního vína v České republice se specifickým zaměřením na víno krabicové. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje základní pojmy a statistické metody, použité v praktické části této práce. Druhá část analyzuje odpovědi respondentů na položené otázky z šetření MML-TGI (Market & Media & Lifestyle -- Target Group Index). Třetí část je zaměřena na analýzu časových řad - vývoje cen stolních vín. V závěru jsou shrnuty výsledky této práce. Na základě přístupu polynomiální regrese jsou vyrovnány časové řady průměrných cen jednotlivých druhů stolních vín, které jsou přehledně zobrazeny v grafech.
|
|
|
Dlouhodobý vývoj cen surovin
Guchshina, Yekaterina ; Čabla, Adam (vedoucí práce) ; Vild, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dlouhodobý vývoj cen surovin a s nimi spojenou významnou Simon - Ehrlichovu sázku. Základní údaje byly získány z veřejně přístupné databáze USGS. Cílem této práce je prostřednictvím statistických metod prozkoumat vývoj cen pěti kovu: mědi, wolframu, chromu, cínu a niklu, porovnat data s průměrným příjmem a peněžní zásobou a pokusit se prodloužit slavnou sázku Simona - Ehrlicha do dnešní doby. Práce je rozdělena do pěti částí. V prvních dvou je popsána sázka a základní údaje o použitých kovech a vývoj jejich cen. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou popsány statistické metody užívané v práci, a vyrovnání základních údajů pomocí nich. Ve páté kapitole je přehled prodloužení sázky do období 1990 - 2010.
|
|
|
Data Quality Monitoring Methods Applied to Data Processed by Decision Support Systems
Hološková, Kristína ; Lorenc, Miroslav (vedoucí práce) ; Petráš, Miroslav (oponent)
Podniková data lze považovat za základní surovinu pro rozhodovací proces, tvorbu strategií a celkový chod podniku. Z toho důvodu je vhodné kvalitě těchto dat a jejího zajišťování věnovat adekvátní pozornost. Cílem práce je rozpracování konkrétního způsobu zajišťování datové kvality spojujícího tři teoretické koncepty -- analýzu časových řad, datový screening a datové profilování. Pro kontrolu dat jsou definovány popisní charakteristiky (profily dat), které jsou sledované během pravidelného nahrávaní dat do datového skladu (datový screening) a porovnávány s hodnotami předikovanými vybraným predikčním modelem (analýza časových řad). Dosežení tohoto cíle je založeno na rešerši literatury věnované datové kvalitě, následném vymezení problému a výběru vhodných metod k jeho řešení. Práce se taktéž věnuje analýze alternativních řešení problému nabízených na trhu a komparaci jejich funkcionalit s vlastním řešením.
|
|
|
Vliv externích událostí na hodnotu tržní kapitalizace společnosti
Zelenka, Jaroslav ; Krabec, Tomáš (vedoucí práce) ; Veselá, Jitka (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi externími událostmi (tj. událostmi s dosahem v rámci České republiky, na které firmy nemají významný vliv) a hodnotou tržní kapitalizace společností působících na pražské burze. Analýza časových řad z let 1994 až 2012 dochází k závěru, že byť i ty nejvýznamnější politické, ekonomické aj. události specifické pro ČR mají pouze marginální dopady na hodnotu společností na českém akciovém trhu. Dopady událostí vycházejících zevnitř společností se ukázaly mít dopady na pražskou burzu mnohem zásadnější. Pro investiční rozhodování v kontextu spekulace na výsledky externích událostí je tedy nejvhodnějším doporučním tyto události nebrat v úvahu.
|
|
|
Důsledky regulace insider tradingu
Zelenka, Jaroslav ; Bolcha, Peter (vedoucí práce) ; Mičúch, Marek (oponent)
Tato práce zkoumá vztah mezi regulací insider tradingu (široce chápanou) a náklady vlastního kapitálu firem na datech z čínského, jihoafrického a ruského kapitálového trhu z let 1995 až 2011. Analýza časových řad dle očekávání odhalila, že akciové trhy v každé ze zkoumaných zemí reagují do určité míry specificky: Např. žádný z typů regulace nebyl při snaze o snížení nákladů kapitálu účinný v případě Jihoafrické republiky. Analýza čínského a ruského datasetu nicméně odhalila jeden možný společný rys účastníků na obou těchto akciových trzích. Zdá se, že tyto trhy reagují již na signály o nadcházejících regulačních opatřeních ještě předtím, než jsou taková opatření fakticky přijata. Tato interpretace výsledků je tak v souladu s hypotézou racionálních očekávání.
|
|
|
Statistická analýza teplotních a srážkových časových řad v České republice v období 1961 - 2008
Helman, Karel ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Čermák, Václav (oponent) ; Žák, Michal (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou měsíčních časových řad průměrných teplot a srážkových úhrnů naměřených na 44 místech v České republice v období 1961--2008. Hlavním cílem práce je s využitím sady vybraných statistických metod získat hlubší poznatky o zákonitostech vývoje klimatických časových řad. Sekundárním cílem je nalezení závislostí mezi dosaženými výsledky a základními geografickými souřadnicemi (nadmořskou výškou, zeměpisnou délkou a šířkou) vybraných měřicích stanic a porovnání všech výsledků pro dva klimatické prvky. Práce je přínosná ve dvou ohledech. Především uvádí řadu nových poznatků v oblasti klimatických časových řad, zejména v souvislosti se silou a vývojem jejich sezónní složky, ale také například popisuje vztah mezi rozdělením nesystematické složky a geografickými souřadnicemi měřicích stanic. Přínosem práce je rovněž rozsáhlá ukázka praktického využití řady statistických metod při analýze klimatických časových řad. Uplatněno bylo několik typů statistických metod -- od nástrojů v této oblasti hojně využívaných (analýza lineárních trendů) přes nástroje zřídka aplikované (Boxova-Jenkinsova metodologie) až po nástroje dosud nepoužité (časové řady klouzavé sezónnosti).
|
|
| |
|
|
Model akciového trhu a finanční krize
CHAJMOVÁ, Naděžda
Cílem práce bylo zjistit chování časových řad vybraných indexů. Na těchto indexech jsem vyhledala strukturální změny a body zlomu. Poté jsem dle zjištěných bodů zlomu stanovila úseky časových řad a pomocí lieární regrese odhadla jejich parametry. Dle exponenciálního vyrovnávání jsem určila predikce indexů.
|
|
|
Waveletová transformace a její aplikace při analýze ekonomických a finančních časových řad
Bašta, Milan ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Mareš, Milan (oponent)
Dizertační práce se zabývá stručným úvodem do Fourierovy transformace, lineární filtrace a trojice transformací waveletových - diskrétní waveletové transformace s maximálním přesahem (MODWT), diskrétní waveletové transformace (DWT) a spojité waveletové transformace (CWT). Waveletové transformace jsou posléze mimo jiné využity k analýze časově proměnné variability časových řad, k detekci časových okamžiků význačných změn charakteru variability, k odstranění šumu v časové řadě a k analýze vztahu dvou časových řad na různých časových škálách. Studované časové řady jsou finanční časové řady odhadu logaritmické volatility, časové řady akciových výnosů a ekonomická časová řada meziměsíční míry inflace. Analýzy jsou na některých místech doplněny i na modelových časových řadách. Postupy a metody uvedené v práci jsou převoditelné i na další ekonomické a finanční časové řady. Přínosem dizertační práce je tedy stručná a srozumitelná kompilace teorie waveletové transformace a posléze aplikace vybudované teorie na analýzu ekonomických a finančních časových řad, na nichž tento nástroj nebyl dosud použit. Výsledky analýz proto poskytují nový náhled do vlastností časových řad, který by byl jen stěží hledán klasickými metodami.
|
host ::
RSS.