Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Stochastic volatility"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  předchozí11 - 12  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění a zajíštění měnových bariérových opcí
 Mertlík, Jakub ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Scevenels, Dirk (oponent)
Hlavním cílem práce je analyzovat a empiricky otestovat různé oceňovací modely a zajišťovací schémata měnových bariérových opcí a to v reálných historických tržních scénářích a za extrémních podmínek. Cílem hlavní empirické sekce je detailně analyzovat statické a dynamické chování zvolených modelů pro bariérové opce a provést benchmarking jednotlivých přístupů. Dále je v rámci práce hodnoceno reálné splnění některých modelových předpokladů a modelová závislost cen bariérových opcí.
Úplný záznam
Option pricing with stochastic volatility
 Bartoň, Ľuboš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice oceňování opcí se stochastickou volatilitou. Nejdříve je odvozen Black-Scholes model a pak jsou diskutovány jeho nedostatky. Krátce vysvětlujeme taky pojem volatilita. Dále uvádíme tři oceňovací modely se stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci jsou modely zhodnoceny.
Úplný záznam

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   předchozí11 - 12  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English