|
|
Modely volatility v R
Vágner, Hubert ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Flimmel, Samuel (oponent)
Diplomová práce se zabývá modelováním volatility ve finančních časových řadách. Hlavním přístupem pro modelovaní volatility jsou modely třídy GARCH, které dokáží zachytit proměnlivost podmíněné volatility v časové řadě. Pro modelování podmíněné střední hodnoty v časové řadě jsou použity modely třídy ARMA. Poněvadž v řadách často nebývá splněn předpoklad normality výnosů, mají výnosy ve většině případů leptokurtický tvar rozdělení. V práci je uvedeno několik dalších rozdělení, kterými lze lépe popsat rozdělení výnosů, zejména se pak jedná o Studentovo t rozdělení. V první části si práce klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou finančních časových řad a popsání modelů třidy GARCH včetně jejich dalších modifikací. V této práci jsou použity například IGARCH nebo některé modely zachycující asymetrický vliv šoků jako je například GJR-GARCH. Druhá část práce se zabývá generovanými daty, kde je cílem především detailněji prozkoumat jednotlivé modely volatility i jejich chování při různých změnách parametrů. Třetí část se věnuje odhadu a předpovědi volatility u konkrétních finančních časových řad. V první řadě se jedná o vývoj akciového indexu MICEX, dále pak o vývoj směnného kurzu ruského rublu vůči české koruně, v poslední řadě o vývoj cen ropy Brent. Cílem třetí části je ukázat, jaký dopad na volatilitu u vybraných časových řad měly sankce vůči Rusku po převzetí poloostrova Krym, které proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2014.
|
|
|
Srovnání délky pracovního poměru před a v době finanční krize
Vágner, Hubert ; Čabla, Adam (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
V této práci se zabývám analýzou přežití a rozdělení doby do sledované události. Sledovanou událostí je v tomto případě výpověď z práce, to znamená, že zjišťuji a porovnávám, jak dlouho měli lidé průměrně práci v období před finanční krizí v roce 2007 -- 2008 a v období během krize v roce 2010 -- 2011. Data k této práci jsou z výběrového šetření pracovních sil, které provádí Český statistický úřad. Průměrná pracovní délka se získává z dat získávat za pomoci intervalového cenzorování, to znamená, že víme, že sledovaná událost nastala v určitém intervalu. V případě této práce jsou intervaly jednotlivá šetření. V první řadě je potřeba zjistit funkci přežití, to za pomoci neparametrického Turnbullova odhadu pro intervalově cenzorovaná data, a z toho pak jednotlivé průměry. Empirická část se pak zabývá jednotlivým porovnáváním funkcí přežití a průměrné délky pracovního poměru nejprve celkově pro celou populaci, dále pak pro jednotlivá pohlaví a nakonec pro různé stupně vzdělání.
|
host ::
RSS.