Hlavní stránka > Výsledky hledání: Friedrichová, Andrea
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení míry expozice na kreditní a tržní rizika pomocí metod Value at Risk
 Friedrichová, Andrea ; Stařík, David (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Diplomová práce zkoumá podíl tržní a kreditní expozice na celkové míře rizika investičního indexu. Popisuje modely pro odhad tržního rizika pomocí Value at Risk, a to parametrický přístup, historickou simulaci a metodu Monte Carlo. Dále popisuje odhad kreditního rizika pomocí Value at Risk. Hlavní náplní je potom popis a aplikace tří metod pro výpočet integrovaného VaR: integrovaný VaR modelovaný z historických dat, integrovaný VaR s ohledem na kovarianci mezi tržním a kreditním rizikem a integrovaný VaR založený na parametrickém modelu VaR. Tyto modely jsou aplikovány na vybrané akcie finančního indexu S&P 500 a vzájemně porovnány.
Úplný záznam
Stanovení míry expozice na kreditní a tržní rizika pomocí metod Value at Risk
 Friedrichová, Andrea ; Stařík, David (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Diplomová práce zkoumá podíl tržní a kreditní expozice na celkové míře rizika investičního indexu. Popisuje modely pro odhad tržního rizika pomocí Value at Risk, a to parametrický přístup, historickou simulaci a metodu Monte Carlo. Dále popisuje odhad kreditního rizika pomocí Value at Risk. Hlavní náplní je potom popis a aplikace tří metod pro výpočet integrovaného VaR: integrovaný VaR modelovaný z historických dat, integrovaný VaR s ohledem na kovarianci mezi tržním a kreditním rizikem a integrovaný VaR založený na parametrickém modelu VaR. Tyto modely jsou aplikovány na vybrané akcie finančního indexu S&P 500 a vzájemně porovnány.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English