|
|
Závislost na ropných výnosech, ceny ropy a měnové kurzy: analýza denních dat
Budkov, Roman ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Tato práce zkoumá vztah mezi cenami ropy a měnovými kurzy zemí vyvážejících ropu z hlediska jejich závislosti na ropných výnosech. V práci byly použity denní hodnoty cen a kurzů za období 2005-2015. V první části jsou popsána data a základní charakteristiky jednotlivých zemí. Druhá část zahrnuje ekonometrickou teorii, na níž je založena praktická část. Aplikace modelu korekce chyby vede ke kontroverzním výsledkům. Analýza založená na přístupu GARCH prokazuje pozitivní vztah mezi hodnotou měn a cenou ropy, avšak souvislost s závislostí na ropných výnosech není zcela zřejmá. Práce rovněž podporuje závěry existujících výzkumů, jako například negativní vztah mezi hodnotou amerického dolaru a cenami ropy.
|
|
|
Analýza inflace v České republice
Holakovská, Adéla ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je ekonometrická analýza inflace v České republice, dále je zde uváděna analýza inflace v Rakousku a návaznost obou zemí na dominantní ekonomiku Německa. V průběhu práce je nejdříve popsána inflace, její formy a možnosti jejího měření. Je zde popsán vliv České národní banky na vývoj inflace. Dále je zde popsán vliv zahraniční inflace a měnových kurzů. Následně jsou popsány časové řady a jejich vlastnosti, které jsou důležité z hlediska konstrukce ekonometrických modelů. V další části je popsána teorie ekonometrické analýzy, se zaměřením na metodu nejmenších čtverců a metodu instrumentálních proměnných. Empirická část je věnována analýze inflace, pomocí modelů popsaných v teoretické části i s pomocí dalších modelů, vycházejících z ekonomických teorií. Nejprve je provedena analýza inflace v Německu jako referenční země, dále je prováděna analýza inflace v České republice a Rakousku. Na konec je provedena analýza na základě ERTP (exchange rate pass-through) modelů. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a vzájemně porovnány.
|
|
|
Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů
Nešpor, Radim ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polonyankina, Tatiana (oponent)
Práce se zabývá ekonometrickou analýzou ceny mobilních telefonů na základě vybraných parametrů. Cílem této práce je zjistit, které z vybraných parametrů mají vliv na výslednou cenu nového mobilního telefonu a jakým způsobem ji ovlivňují. V teoretické části se nejdříve zabývám regresním modelem a určováním statisticky významných proměnných a významnosti modelu jako celku. Dále pak představím různé postupy pro hledání a výběr nejlepšího odhadu modelu. V této práci se zaměřím na tři postupy výběru vysvětlujících proměnných, a to: výběr nejlepší podmnožiny, postupný výběr vpřed a postupný výběr zpět. Nakonec se ještě zmíním o zjišťování multikolinearity a testování heteroskedasticity. V druhé části pak aplikuji jednotlivé postupy výběru vysvětlujících proměnných a pro každý z nich, na základě kritérií stanovených v první části, vyberu nejvhodnější model. Vybrané modely nakonec porovnám mezi sebou a určím ten nejlepší z nich.
|
|
|
Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Rebrova, Yulia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuchina, Elena (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu inflace v otevřené ekonomice. Cílem této práce je nalézt faktory působící na změny cenové hladiny. Přednostně bude analýza zaměřena na zkoumání ekonomik Rakouska a České republiky a jejích návaznosti na dominantní ekonomiku Německa. K analýze inflace jsou použité různé modifikace Phillipsových křivek a metoda exchange rate pass-through. K získání vhodných modelů popisujících vývoj inflace jsou použity ekonometrické postupy k hodnocení kvality výsledků. Práce je rozdělená do 3 hlavních kapitol, přičemž dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretická část se podrobně zabývá rozborem dosud známých faktů o inflaci, jejím měřením a blíže popisuje vybrané ekonometrické metody. V praktické části jsou sestaveny modely pro každý stát a výsledky jsou porovnány. Rezultáty ukazují, že se ekonomiky zkoumaných států řídí teoretickými předpoklady popsanými pomocí Phillipsových křivek. Křivky odhadnuté metodou exchange rate pass-through překvapivě nepotvrzují teoretické poznatky z použité literatury. Zároveň tato práce ukazuje vysokou komplexitu vybraného tématu.
|
|
|
Ekonometric analysis of housing units prices in Prague
Garančovský, René ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Frýd, Lukáš (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je kvantifikácia a vyhodnotenie významnosti ukazovateľov, ktoré majú významný vplyv na cenu bytovej jednotky v Prahe. Taktiež ide o porovnanie s už doteraz prevedenými analýzami. Moja analýza sa opiera o vzorku bytových jednotiek a ich údajov zo zoznamu ponúk realít na trhu. Podstata spočíva v analýze založenej na ekonometrickej báze. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, z čoho sú prvá a druhá teoretické a tretia a štvrtá nesú praktický charakter. Prvá kapitola obsahuje základný popis bytových jednotiek, charakteristiku a územné prepojenie. V druhej kapitole popisujeme jednotlivé ekonometrické postupy. Do tretej kapitoly už vstupujú konkrétne výstupy nami uskutočnené v Eviews. Vo štvrtej a poslednej kapitole rozoberáme, porovnávame a analyzujeme jednotlivé výsledky predošlej kapitoly.
|
|
|
Odhad zajišťovacího poměru: srovnání konstantních metod odhadu založených na MNČ, ARCH a GARCH
Paříková, Adéla ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Volatilním cenám komodit a s nimi spojenému riziku čelí jedinci nebo ekonomické subjekty, kteří jsou jim vystaveni. Jedna z možností, jak minimalizovat dopad změn tržních cen, je využít zajištění spotové pozice pomocí finančních derivátů futures. Optimální zajišťovací poměr (poměr mezi jednotkami spotové komodity a futures kontrakty) je předmětem této práce. Jejím hlavním cílem je srovnání zajišťovacích poměrů odhadnutných pomocí tří metod minimalizace rozptylu - MNČ, ARCH a GARCH, na základě redukce rozptylu a redukce value-at-risk výsledného portfolia. Výsledky se liší pro různé komodity, avšak několik obecných závěrů lze učinit. Zajišťovací poměry založeny na ARCH modelech nepodávají horší výsledky než zajišťovací poměry založeny na GARCH modelech. Stejná metoda odhadu může být využita pro komodity, jejichž výnosy se vyvíjejí podobně, a lze očekávat, že zajišťovací poměr bude dobře fungovat. Hodnoty zajišťovacích poměrů u silně korelovaných komodit odhadnutých na základě jiných metod mají tendenci mít velmi podobné hodnoty jak sobě navzájem, tak korelačnímu koeficientu mezi těmito komoditami. Obecněji, nejlépe fungují zajišťovací poměry, jejichž hodnoty se velmi podobají korelačnímu koeficientu mezi 1-denními spotovými výnosy a výnosy z forwardových pozic.
|
|
|
Ekonometrická anylýza ekonomiky ve hře World of Warcraft
Buchníčková, Michaela ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu reálných směnných kurzů a oficiálního směnného poměru příslušné fiat měny a herních zlaťáků na cenovou hladinu ve hře World of Warcraft. Součástí práce je také stručné shrnutí fungování herní ekonomiky v této hře. K samotné analýze je využito testování kointegrace a Grangerův test kauzality. Jednotlivé regresní odhady jsou konstruovány na základě teorie VAR a VEC modelů. Závěry této práce jsou konstruovány pro konkrétní náhodně vybrané dvojice serverů s rozdílnou populací. Na základě výsledků byl učiněn závěr, že jsou jen velmi těžce zobecnitelné pro celý region, ale nabízejí náhled na možné faktory ovlivňující cenovou hladinu v jednotlivých virtuálních ekonomikách. Výsledky ukazují, že cenová hladina na amerického serveru Aegwyn má vliv na kurzy fiat a herní měny a také že kurzy herní měny v evropském regionu jsou citlivější na změnu kurzů eura a juanu. Veškeré výpočty v této práci jsou provedeny v softwaru Eviews 8.
|
|
|
Analýza individuálních výkonů hráčů NHL
Houdek, Jakub ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na aplikaci ekonometrických metod v oblasti sportovní statistiky, konkrétně v oblasti ledního hokeje. Data byla získána z webového zdroje Národní hokejové ligy (NHL) ze systému RTSS (Real Time Scoring System) za sezóny 2002/2003 až 2014/2015 pomocí balíku nhlscrapr pro R. Tato data byla analyzována po vzoru práce Briana Macdonalda [1]. Výsledkem je upravená statistika +/- (plus - minus), která popisuje individuální výkony hráčů, která byla poté využita k vytvoření odhadu pravděpodobnosti postupu daných týmů do playoff, pokud daný tým využívá předpokládané hráče. Tyto odhady byly vytvořeny pomocí logistické regrese. Bylo zjištěno, že prediktivní schopnost těchto modelů je slabá.
|
|
|
Analýza migrace v ČR na úrovni okresů
Houšková, Helena ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnitřní migrací obyvatel v České republice, a to na úrovni okresů. Cílem je vysvětlit relativní počet přistěhovalých do jednotlivých okresů, relativní počet vystěhovalých z okresů a zejména jejich rozdíl - přírůstek v roce 2013 za pomoci různých faktorů, jako je například kriminalita, nezaměstnanost, rozloha apod. Jsou jmenovány zvolené faktory a odhadnut jejich vliv na relativní počet přistěhovalých, vystěhovalých a přírůstek. Je provedena samotná analýza a jsou postupně sestaveny tři různé modely pro vysvětlení přírůstku obyvatel. V prvním modelu jsou zahrnuty všechny okresy, ve druhém je vynechán okres Hlavní město Praha, Praha-východ a Praha-západ a v posledním modelu je kromě předchozích ještě vynechán okres Brno-město a Ostrava-město. Při porovnání modelů zjišťujeme, že všechny tři modely jsou velmi podobné a jen u některých faktorů se potvrdil jejich předpokládaný vliv na přírůstek obyvatel.
|
|
|
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Chalupa, Tomáš ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem. K odhadu byla použita logistická a probitová regrese a dvě definice nesplacení, 60 a 90 dnů po splatnosti. V práci je popsán způsob výstavby, odhadu a testování skóringových modelů a také struktura použitých dat, která byla použita v praktické části práce. Nejprve byl vytvořen teoretický model, který byl později konfrontován s odhady. Vytvořené modely byly porovnány v práci popsanými statistikami jako je McFaddenovo R^2, schopnost jejich diverzifikace byla zjišťována Lorenzovou křivkou a Giniho koeficientem. Bylo zjištěno, že logistická a probitová regrese mají téměř stejné výsledky a že 90 dnů je vhodnější definice než 60 dnů.
|
host ::
RSS.