Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:267313
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Could not find similar documents for this query.
Výpočet kreditní hodnoty v riziku
 Zamazal, David ; Mandl, Petr (oponent) ; Benková, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za utčitý časový úsek. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a výpočetní. V první části jsou shrnuty dnes nejznámější a nejpoužívanejší modely a definovány jejich hlavní vstupní parametry - pravděpodobnost defaultu, velikost dlužné částky v případe defaultu, procentuální ztráta z dlužné částky v případě defaultu a korelace mezi úvěry (dlužníky). Následuje podrobný teoretický popis dvou vybraných metod - Credit-Metrics a Vašíčkovy metody. V úvodu výpočetní části je nejprve charakterizováno portfolio, které budeme zkoumat, a další vstupní parametry, které budeme potřebovat pro výpočet. Následuje popis implementace modelu do programu Mathematica, průběh výpočtu a vypočtené hodnoty kreditního rizika. V závěru jsou metody porovnány.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English