keywords:"cross-correlations" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"cross-correlations"

Hledej:



Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications Krištoufek, Ladislav ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Di Matteo, Tiziana (oponent) ; Peng Liu, Rui (oponent) ; Onali, Enrico (oponent) Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních s asymptoticky mocninně klesající funkcí křízových korelací ukazujeme, že tato definice implikuje v počatku divergentní křízové spektrum a mocninný zákon kovariancí parciálních sum křížově persistentních procesů. V kapitole 2 popisu- jeme tyto a další definice a věty společně s potřebnými důkazy. Kapitola 3 zavádí několik procesů, které lze popsat jako procesy s dlouhočasovanými křížovými korelacemi. Kromě případů, kdy je parametr dvourozměrné dlouhé paměti průměrem parametrů jednotlivých procesů, také zavádíme nový typ procesu, který nazýváme jako smíšenně-korelované ARFIMA procesy, u kterých lze manipulovat parametry paměti nejen u jednotlivých procesů, ale i u křížové paměti. Kapitola 4 diskutuje testy na přítomnost dlouhé paměti v křížových korelacích. Zavádíme tři nové testy a srovnáváme je s již existujícím testem a na základě Monte Carlo simulací ukazujeme, že nové testy silně dominují již existující test. V kapitole 5 pokrýváme odhady... Úplný záznam
	Multifractal Height Cross-Correlation Analysis Krištoufek, Ladislav We introduce a new method for detection of long-range cross- correlations and cross-multifractality – multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). MF-HXA is a multivariate generalization of the height- height correlation analysis. We show that long-range cross-correlations can be caused by a mixture of the following – long-range dependence of separate processes and additional scaling of covariances between the processes. Simi- lar separation applies for cross-multifractality – standard separation between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. We further apply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&P500 indices as well as of Crude and Heating Oil futures and uncover some interesting results. Úplný záznam
	Multifractal height cross-correlation analysis Krištoufek, Ladislav We introduce a new method for detection of long-range cross-correlations and cross-multifractality – multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). We show that long-range cross-correlations can be caused by long-range dependence of separate processes and the correlations above them. Similar separation applies for cross-multifractality – standard sep- aration between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. Efficiency of the method is showed on two types of simulated series – ARFIMA and Mandelbrot’s Binomial Multifractal model. We further ap- ply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&P500 indices and uncover some interesting results. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English