National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Lifetime Financial Planning and Associated Risks
Janečková, Barbora ; Vaníček, Karel (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
This thesis deals with investment models and with their extensions involving human capital. We mention classic models known from modern portfolio theory, Markowitz model and Capital asset pricing model.We define conception of human capital, describe it's three specific risks and introduce models which deal with the three risks. Then we focuse on one of the mentioned models, we use theory of copulas to extend the model. For purpose of this extension the thesis contains basic definitions and properties of copula functions. Then we show the algorithm of choosing best-fit copula by using concrete data and make up an example to demonstrate the difference in allocation advice obtained from the original and the extended model.
Statistical techniques for Loss Given Default Modeling
Betíková, Veronika ; Vaníček, Karel (advisor) ; Zichová, Jitka (referee)
Title: Statistical techniques for Loss Given Default Modeling Author: Veronika Betíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Karel Vaníček Supervisor's e-mail address: karelvanicek@seznam.cz Abstract: The aim of this thesis is to introduce Loss given default as one of the parameters of credit risk. The thesis discusses the basic characters and meth- ods of LGD calculation. It also points out the common use of linear regression models and generalized linear models which are used in practice to estimate LGD parameter. Individual mathematical models and statistical methods for estima- tions of the parameters of such models are concisely described and consequently applied on simulated data. Keywords: LGD, beta regression, OLS, estimation 1
Lifetime Financial Planning and Associated Risks
Janečková, Barbora ; Vaníček, Karel (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
This thesis deals with investment models and with their extensions involving human capital. We mention classic models known from modern portfolio theory, Markowitz model and Capital asset pricing model.We define conception of human capital, describe it's three specific risks and introduce models which deal with the three risks. Then we focuse on one of the mentioned models, we use theory of copulas to extend the model. For purpose of this extension the thesis contains basic definitions and properties of copula functions. Then we show the algorithm of choosing best-fit copula by using concrete data and make up an example to demonstrate the difference in allocation advice obtained from the original and the extended model.
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky: Atlas podnebí ČR
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Voženílek, V. ; Křivancová, S. ; Vráblík, T. ; Nekovář, J. ; Valter, J. ; Richterová, D. ; Míková, Taťána ; Vaníček, K. ; Němec, Luboš ; Brázdil, R. ; Květoň, Vít ; Valeriánová, Anna
Cílem dílčího projektu 01 je kompletně zpracovat Atlasu podnebí České republiky pro všechny hlavní klimatické charakteristiky. Po prověření reálného stavu dat a možností jejich zpracování bylo navrženo doplnění průvodních osmi částí Atlasu (teplotní charakteristiky, srážkové charakteristiky, charakteristiky sněhové pokrývky, vlhkost vzduchu, sluneční záření, sluneční svit a oblačnost, tlak vzduchu a vítr, nebezpečné atmosférické jevy, fenologické charakteristiky) o samostatné kapitoly teplota půdy, dynamická klimatologie a klasifikace podnebí. v roce 2004 byly řešeny tyto úkoly: Dokončení inventarizace dat pro jednotlivé prvky; Vyhodnocení a výběr vhodné sítě stanic; Rekonstrukce chybějících údajů (pro vlhkost vzduchu, oblačnost, sluneční svit a záření, fenologické charakteristiky a nebezpečné atmosférické jevy a Vypracování metodiky zpracování jednotlivých charakteristik. Studie obsahuje návrh obsahu Atlasu podnebí ČR.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.