Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 265 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Testy dobré shody pro Paretovo rozdělení
Oganesyan, Robert ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Pareto model is widely used in insurance and reinsurance, as well as in finance (capital management, stock returns), and in modelling of natural disasters. As a motivation, we introduce a case study drawn from the pricing of reinsurance excess of loss contracts. In the first chapter of the thesis, we define four types of Pareto distributions and explore such properties as moments, parameter estimation and characterizations. In the follow- ing chapter, we examine the theory of unbiased estimation in order to better understand the construction of goodness-of-fit tests based on characterizations. Subsequently, we introduce an overview of some goodness-of-fit tests. The final chapter focuses on simu- lating the type I error rates and power of these tests, as well as conducting a comparative analysis. Finally, we return to the motivational example and complete the calculation of the price for the reinsurance coverage. 1
Asymetrické modelování volatility ve financích
Ploužková, Karolína ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Vejmělka, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním volatility ve financích. Cílem práce je seznámit čtenáře s modely, které se k tomu dají využít. Zaměřujeme se zde na modely GARCH a EGARCH. U obou modelů uvádíme jejich definici a zkoumáme stacionaritu, existenci nepodmíněných momentů a korelační strukturu. Dále přibližujeme GED roz- dělení, které se při modelování volatility využívá. V praktické části práce jsou ukázány simulace procesů pro různé volby parametrů, vyšetřována přesnost odhadů parametrů a na závěr je provedena aplikace modelu GARCH a EGARCH na logaritmické výnosy akcií společnosti Apple. 1
Mnohorozměrné modelování volatility
Jurák, František ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá formulací a odhadem mnohorozměrného modelu GARCH. Zmi- ňuje různé parametrizace mnohorozměrného modelu GARCH a pojednává o vztazích mezi nimi. Představeny jsou nutné a postačující podmínky kovarianční stacionarity mnohoroz- měrného modelu GARCH a odhad parametrů modelu metodou maximální věrohodnosti. Součástí práce je i odhad parametrů dvourozměrného modelu GARCH(1,1) pro reálné časové řady pomocí EViews. 1
Využití základních statistických metod v psychologickém výzkumu
Benešová, Anna ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce se zabývá metodami testování pro dvouvýběrový problém a následnou aplikací na data z oblasti behaviorální ekonomie. Hlavní otázkou analýzy je zjistit existenci averze ke ztrátě a majetnického efektu. V práci jsou uvedeny testy vhodné pro analýzu daných dat. Konkrétně se věnuje testování podílu a rozdílu středních hodnot a Mann-Whitneyho formulaci pro Wilco- xonův test. V další části je představen podkladový článek a zkoumané téma. Na konci jsou aplikovány metody na poskytnutý datový soubor. Existence majetnického efektu je potvrzena alespoň v polovině případů.
Financial time series models and their software implementation
Kostárová, Aneta ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Táto práca sa zaoberá modelmi finančných časových radov a ich implementáciou v softvérových produktoch. Teoretická časť práce obsahuje popis modelov volatility ARCH, GARCH, IGARCH, ARCH-M a GARCH-M, EGARCH a GJR-GARCH a ich základných vlastností. Praktická časť skúma a popisuje implementáciu modelov volatility v softvéro- vých produktoch Mathematica, EViews a R. Súčasťou sú návody na použitie jednotlivých funkcií spolu s popisom vstupov a výstupov zo softvérov v podobe ilustračných príkladov na simulovaných dátach a aplikáciou na reálne dáta. 1
Complex random variables
Kovalčíková, Emma ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá komplexnými náhodnými veličinami a komplexnými náhodnými vektormi. Zavádzame komplexné normálne rozdelenie odvodením z mnohoroz- merného normálneho rozdelenia a popisujeme maximálne vierohodné odhady parametrov rozdelenia vektora s komplexným normálnym rozdelením. V závere teoretickej časti práce popisujeme test nulovosti strednej hodnoty komplexného normálneho rozdelenia. Prak- tickú časť práce tvorí simulačná štúdia, v ktorej generujeme realizácie náhodných vekto- rov s komplexným normálnym rozdelením. Skúmame správanie sa odhadov parametrov komplexného normálneho rozdelenia a vlastnosti testu nulovosti strednej hodnoty pre rôzne rozsahy výberov a rôzne počty výberov. Empirické rozdelenie testových štatistík odvodených v teoretickej časti práce nakoniec porovnávame s príslušným teoretickým rozdelením. 1
Nonlinearity detection in financial time series
Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme symetriu rozdelenia a linearitu skúmaného radu. Vzhľadom na komplexný charakter testu, práca zahŕňa teoretické základy komplexnej náhodnej veličiny. Z parametrických testov sa práca zaoberá RESET testom a jeho modifikáciami v podobe Keenanovho testu a F testu. Vzhľadom na analógiu s testom submodelu v lineárnom modeli, práca popisuje základy lineárneho modelu a mnohorozmerný lineárny regresný model. V oboch prípadoch v simulačnej štúdií sledujeme frekvenciu zamietnutia nulovej hypotézy na lineárnych a nelineárnych časových radoch. V prípade, že dostávame frekvencie odpovedajúce teoretickým hladinám rozdelení testových štatistík, testy aplikujeme na reálne dáta.
Reverzní hypotéka
Korotkov, Daniil ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novým produk- tem na českém trhu a v této práci se věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána hlavní rizika tohoto produktu jako riziko dlouhověkosti a riziko nepřízni- vého vývoje cen nemovitosti. Při analýze těchto rizik se zabýváme modelováním vývoje cen nemovitostí v čase a projekcí budoucích cen pomocí vektorové autore- grese. Odhadujeme parametry Lee-Carterova modelu pro odhad rozdělení zbylé délky života. Na závěr aplikujeme odhadnuté modely na výpočet výše roční vý- platy, ilustraci zjednodušené verze modelu a vývoje ztrátové funkce reverzních hypoték. 1
Mean estimation in normal distribution
Kaliská, Andrea ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá odhadmi nekonštantnej strednej hodnoty v špecifickom pravdepodobnostnom modeli, ktorý je prevzatý z článku Estimating the Current Mean of a Normal Distribution which is Subjected to Changes in Time. Najprv tento model podrobne popíšeme a doplníme o dôkazy. Ďalej sa venujeme dvom odhadom: najlepšiemu nestrannému lineárnemu odhadu a bayesovskému odhadu pri najviac jednej zmene, ktorý je prevzatý priamo z článku. Práca je zakončená simulačnou štúdiou, v ktorej sú tieto odhady porovnané. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 265 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Zichová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.