|
|
Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications
Krištoufek, Ladislav ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Di Matteo, Tiziana (oponent) ; Peng Liu, Rui (oponent) ; Onali, Enrico (oponent)
Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních s asymptoticky mocninně klesající funkcí křízových korelací ukazujeme, že tato definice implikuje v počatku divergentní křízové spektrum a mocninný zákon kovariancí parciálních sum křížově persistentních procesů. V kapitole 2 popisu- jeme tyto a další definice a věty společně s potřebnými důkazy. Kapitola 3 zavádí několik procesů, které lze popsat jako procesy s dlouhočasovanými křížovými korelacemi. Kromě případů, kdy je parametr dvourozměrné dlouhé paměti průměrem parametrů jednotlivých procesů, také zavádíme nový typ procesu, který nazýváme jako smíšenně-korelované ARFIMA procesy, u kterých lze manipulovat parametry paměti nejen u jednotlivých procesů, ale i u křížové paměti. Kapitola 4 diskutuje testy na přítomnost dlouhé paměti v křížových korelacích. Zavádíme tři nové testy a srovnáváme je s již existujícím testem a na základě Monte Carlo simulací ukazujeme, že nové testy silně dominují již existující test. V kapitole 5 pokrýváme odhady...
|
|
|
Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis
Vavřina, Marek ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie, Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity - zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. Předmětem výzkumu je snaha odkrýt vzájemné vztahy a pohyby mezi zvolenými časovými řadami v době Světové finanční krize, která začala jako Hypoteční krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy mezi finančními trhy v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers. V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test kauzality na vybrané časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami. Výstupy modelů ukazují na slabé vzájemné pohyby mezi akciovými trhy a komoditami. Výstupy Waveletové korelace napovídají, že korelace se významně liší při porovnání krátkodobého a dlouhodobého časového horizontu, což může být využito v případné analýze portfolia. Waveletová analýza zaznamenala, že nákaza se po bankrotu Lehman Brothers přenesla z USA na německý a brazilský akciový trh a dále na trhy s ropou a topným olejem. Výstup Grangerova testu kauzality ukazuje na provázanost akciových trhů a dále na rozdíly mezi jednotlivými škálami.
|
|
|
European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC-GARCH Model
Jílek, Jiří ; Jandík, Tomáš (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Bibliografický záznam JÍLEK, Jiří. European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC- GARCH Model. Praha, 2012. 50 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce: Tomáš Jandík MA MSc MRICS. Abstrakt Hlavním cílem této práce je korelační analýza výnosů mezi evropskými realitními investičními trusty (REITs) a dalšími investičními aktivy jakými jsou evropské akcie, státní dluhopisy a komodity. Tato práce je rozdělena na dvě části: v té první popisujeme kontext, v jakém byl umožněn vznik prvních trustů, a zároveň se věnujeme současné podobě těchto struktur v Evropě. Ve druhé části aplikujeme Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) model, který nám umožní zkoumat vývoj korelace v čase u výše uvedených aktiv. Obecně se má za to, že realitní aktiva vylepšují výkonost akciových portfolií díky svým diverzifikačním vlastnostem. Nicméně naše výsledky poukazují na to, že korelace mezi REITs a akciemi je relativně vysoká a navíc roste v čase. Tato zjištění můžou mít poměrně zajímavé důsledky pro investory a portfolio manažery, kteří chtějí ochránit svá portfolia před značnými poklesy, zejména v období propadů na finančních trzích. Naše výsledky dále indikují relativně nízkou a v čase klesající korelaci mezí...
|
|
| |
|
|
Akciové trhy pod vlivem behaviorálních agentů
Jarolímek, Tomáš ; Švarc, Petr (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá kritikou současného pojetí ekonomie a představuje pojetí nové, ekonomii komplexní. Kritice podrobuje zejména užívání realitě odporujících zjednodušujících předpokladů, koncept statické ekonomie a hypotézu efektivních trhů. Na druhé straně pak vyzdvihuje poznatky behaviorální ekonomie a užití moderní výpočetní techniky. Za tímto účelem představuje nový model simulující akciové trhy za užití prospektové teorie a reálných kontinuálních obchodních mechanismů.
|
|
|
Modeling financial markets using heterogenous agent models
Benčík, Daniel ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.
|
|
|
Detekce aut přijíždějících ke křižovatce
Vácha, Lukáš ; Orság, Filip (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Sledování dopravy za pomocí počítačového vidění se stává v praxi žádaným systémem, který umožňuje nedestruktivní instalaci a je využitelný v celé řadě aplikací. Tato práce se zaměřuje na automatické sledování vozidel, přijíždějících ke křižovatce. Jsou zde popsány vybrané metody detekce pohybujících se vozidel a způsob jejich následného sledování. Na základě těchto metod je navržena aplikace, která je implementována a otestována vzhledem k různým světelným podmínkám a směru přijíždějících vozidel.
|
|
|
Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM
Vácha, Lukáš ; Orság, Filip (oponent) ; Váňa, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své výstupy, monitorovat vstupy a informovat uživatele o případných změnách. Uživatel má možnost řídit a monitorovat zařízení pomocí aplikace nebo SMS zprávy z mobilního telefonu.
|
|
|
Generátor synchronizačního kódu pro hudební aplikace
Vácha, Lukáš ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především oblasti implementace synchronizačních metod. Cílem této práce je návrh a vytvoření prototypu zařízení, které vysílá jeden druh synchronizačního kódu, a umožňuje jeho přímé nastavení na vyrobeném zařízení. První část řešení práce se věnuje MIDI obecně, jeho historii, hardwarové definici a rozboru protokolu. Zejména pak rozboru metod a druhů synchronizace. Hlavní pozornost je věnována kódu MIDI Click / SPP, který je také implementován ve vytvořeném prototypu. Druhá část práce se zabývá návrhem samotného hardwarového řešení prototypu, ve které je podrobně rozebrán princip zapojení a použité součástky. Třetí část práce popisuje detailně softwarový návrh zařízení. Od nutných inicializací mikrokontrolérů až po operace s jednotlivými periferiemi. Taktéž je zde rozebrána uživatelská obsluha. Poslední, čtvrtá část práce pojednává o samotné realizaci prototypu, jeho oživení a testování. Na závěr je uvedeno zhodnocení vlastností prototypu, návrhy pro případné rozšíření a shrnutí dosažených cílů práce.
|
|
|
Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém
Vácha, Lukáš ; Hasmanda, Martin (oponent) ; Strašil, Ivo (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, které jsou umístěné na malém letadle. Práce je rozdělena do šesti částí. V první části práce jsou shrnuty požadované parametry a vlastnosti navrhovaného systému spolu s vymezením nutných teoretických základů. Ve druhé části práce je proveden rozbor senzorů, které jsou určeny pro snímání potřebných veličin, jmenovitě pak magnetometru, akcelerometru, gyroskopu, přičemž je u každého snímače rozebrána problematika vlivu parazitních jevů. Na závěr druhé části je proveden výběr konkrétních senzorů, a to výběrem senzorického modulu. Třetí část se zabývá koncepcí mechanismu. Čtvrtá část se věnuje návrhu a konstrukcí řídící desky, především pak popisu jednotlivých funkčních bloků obvodu. Toto je pak následováno pátou částí, která popisuje programové vybavení řídící desky a také nastavení senzorického modulu. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky testování.
|
host ::
RSS.