|
|
Essays on Data-driven, Non-parametric Modelling of Time-series
Hanus, Luboš ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Ellington, Michael (oponent) ; Trimborn, Simon (oponent)
Tato dizertační práce se skládá ze čtyř článků přispívající k literatuře o datově řízeném a neparametrickém modelování časových řad. V prvním příspěvku studujeme synchronizaci hospodářských cyklů a navrhujeme vícerozměr- nou míru sladěnosti založenou na časové frekvenční kohezi. Naznačujeme, že ekonomická integrace může vést k vyšší sladěnosti hospodářských cyklů, což může odrážet výhody konvergence a koordinace hospodářských poli- tik. Druhý článek představuje novou metodiku pro identifikaci perzistence makroekonomických proměnných. Pomocí časově proměnných funkcí frek- venční odezvy identifikujeme heterogenní efekty perzistence v makroekono- mických proměnných USA. Třetí a čtvrtý článek navrhují metody založené na datech pro předpovídání distribucí časových řad s využitím strojového učení. Zavádíme vícevýstupovou neuronovou síť, která pro data vybírá nej- vhodnější rozdělení. Distribuční neuronová síť je přínosná pro modelování dat s nelineární, negaussovskou a asymetrickou strukturou. Třetí článek de- monstruje užitečnost této metody k odhadu informačně bohatých makroeko- nomických vějířových grafů a pravděpodobnostních předpovědí výnosů ak- cií. V posledním článku představujeme distribuční neuronovou síť k získání pravděpodobnostního rozdělení předpovědí cen elektřiny. Předpovídáme hodinové ceny...
|
|
|
Detekce aut přijíždějících ke křižovatce
Vácha, Lukáš ; Orság, Filip (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Sledování dopravy za pomocí počítačového vidění se stává v praxi žádaným systémem, který umožňuje nedestruktivní instalaci a je využitelný v celé řadě aplikací. Tato práce se zaměřuje na automatické sledování vozidel, přijíždějících ke křižovatce. Jsou zde popsány vybrané metody detekce pohybujících se vozidel a způsob jejich následného sledování. Na základě těchto metod je navržena aplikace, která je implementována a otestována vzhledem k různým světelným podmínkám a směru přijíždějících vozidel.
|
|
|
Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém
Vácha, Lukáš ; Hasmanda, Martin (oponent) ; Strašil, Ivo (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, které jsou umístěné na malém letadle. Práce je rozdělena do šesti částí. V první části práce jsou shrnuty požadované parametry a vlastnosti navrhovaného systému spolu s vymezením nutných teoretických základů. Ve druhé části práce je proveden rozbor senzorů, které jsou určeny pro snímání potřebných veličin, jmenovitě pak magnetometru, akcelerometru, gyroskopu, přičemž je u každého snímače rozebrána problematika vlivu parazitních jevů. Na závěr druhé části je proveden výběr konkrétních senzorů, a to výběrem senzorického modulu. Třetí část se zabývá koncepcí mechanismu. Čtvrtá část se věnuje návrhu a konstrukcí řídící desky, především pak popisu jednotlivých funkčních bloků obvodu. Toto je pak následováno pátou částí, která popisuje programové vybavení řídící desky a také nastavení senzorického modulu. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky testování.
|
|
|
Generátor synchronizačního kódu pro hudební aplikace
Vácha, Lukáš ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především oblasti implementace synchronizačních metod. Cílem této práce je návrh a vytvoření prototypu zařízení, které vysílá jeden druh synchronizačního kódu, a umožňuje jeho přímé nastavení na vyrobeném zařízení. První část řešení práce se věnuje MIDI obecně, jeho historii, hardwarové definici a rozboru protokolu. Zejména pak rozboru metod a druhů synchronizace. Hlavní pozornost je věnována kódu MIDI Click / SPP, který je také implementován ve vytvořeném prototypu. Druhá část práce se zabývá návrhem samotného hardwarového řešení prototypu, ve které je podrobně rozebrán princip zapojení a použité součástky. Třetí část práce popisuje detailně softwarový návrh zařízení. Od nutných inicializací mikrokontrolérů až po operace s jednotlivými periferiemi. Taktéž je zde rozebrána uživatelská obsluha. Poslední, čtvrtá část práce pojednává o samotné realizaci prototypu, jeho oživení a testování. Na závěr je uvedeno zhodnocení vlastností prototypu, návrhy pro případné rozšíření a shrnutí dosažených cílů práce.
|
|
|
Transition Periods and Long Memory Property
März, Jan ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Geopolitical risk and financial markets: trends, co-movements and effects
Jarina, Vesna ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato práce zkoumá vliv geopolitického rizika na korelované pohyby na globál- ních akciov˝ch trzích a regionálních devizov˝ch trzích v období 1995-2023. S vyuûitím dvou nov˝ch p ístup , konkrétn co-exceedance v˝nos v rámci kvantilové regrese a modelu GDCCX-GARCH, docházíme k záv r m, ûe geopol- itické riziko má tendenci oslabovat extrémní co-exceedanci v˝nos a dynamické podmín né korelace v rámci t chto trh , a koli existuje n kolik v˝jimek z to- hoto chování. Dále zd raz ujeme v˝znam zohledn ní geopolitického rizika p i vytvá ení portfoliov˝ch strategií tím, ûe poskytujeme d kazy o vlastnostech principu zlata jakoûto bezpe ného p ístavu, odolnosti investic do isté energie a nár stu cen ropy v reakci na zv˝öené geopolitické riziko.
|
|
|
Effect of covered calls on portfolio performance
Ježo, Tomáš ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Cie om tejto práce je zhodnoti v˝konnos stratégie kryt˝ch call opcií vypísan˝ch na fondy obchodované na burze v porovnaní so stratégiou nákupu a drûa- nia dan˝ch fondov na americkom akciovom trhu. Stratégia je zostavená s pouûitím kúpnych opcií at-the-money, dvojpercentn˝ch a pä percentn˝ch out- of-the-money. Prémia pre prvú z nich je prevzatá z historick˝ch trhov˝ch údajov a pre druhé dve je vypo ítaná pomocou Black-Scholesovho-Mertonovho vzorca upraveného o dividendy. V˝sledky alej poskytujú rozlíöenie na dve ob- dobia, aby sa lepöie zoh adnili fluktuácie na trhu, konkrétne Covid-19 a geopol- itick˝ konflikt na Ukrajine. V˝sledky nepreukazujú v˝znamn˝ rozdiel medzi stratégiou kryt˝ch kúpnych opcií a stratégiou nákupu a drûania. Uvádzame vöak, ûe stratégiu je moûné vyuûi v ur it˝ch trhov˝ch podmienkach. V˝kon- nos sa hodnotí na základe anualizovan˝ch v˝nosov a ötandardnej odch˝lky. Metriky zaloûené na rámci strednej odch˝lky sa vynechávajú z dôvodu moûného skreslenia kvôli tomu, ûe v˝nosy stratégie kryt˝ch call opcií majú negatívne zoöikmenie. Klasifikace JEL G10, G11, G12, G13, C02 Klí ová slova Kryté call opcie, ETF, Blackov-Scholesov model, Oce ovanie opcií, V˝konnos port- fólia Název práce Vliv kryt˝ch call opcí na v˝konnost portfo- lia
|
|
|
Predicting stock price movements from financial news using deep neural networks
Kramoliš, Richard ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Finančné média sú dôležitým zdrojom informácií a mnohé články o firmách a akciách vychádzajú každý deň. Táto práca posudzuje informačnú hodnotu článkov a využíva tieto články na úlohu predikcie pohybu cien akcií. Pre tento účel sú použité modely s architektúrou transformérov, špeciálne model Bidirec- tional Encoder Representations from Transformers. Tieto modely sú schopné spracovať textové dáta a vytvoriť kontextuálnu reprezentáciu textovej sekven- cie. Po pridaní klasifikačnej vrstvy sú modely aplikované na predikciu pohybu cien akcií. Práca hodnotí viaceré modely vrátane rôznych techník a parametrov, aby našla najvýkonnejší model. Zameriava sa na dva dátové filtre, u ktorých sa očakáva, že znížia šum v dátach. Navyše, zavádza novú metódu rozozna- nia firmy záujmu. Výsledkom hyperparametrovej optimalizácie je konštrukcia výsledného modelu. Klasifikace JEL C45, C51, C52, C53, G11, G14, G17 Klíčová slova BERT, Transformer, Finančné Články, Ob- chodovanie Akcií Název práce Predikcia pohybu cien akcií z finančných správ s využitím hlbokých neurónových si- etí
|
|
|
Price Prediction Using Machine Learning Methods on the European Market of Used Cars
Dvořáček, Petr ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce poskytuje přesné predikce cen ojetých vozidel. Tato studie staví své základy na dostupných poznatcích a rozšiřuje akademickou literaturu svým zaměřením na evropský trh s ojetými automobily. Navíc je zde použito několik metod strojového učení a unikátní metoda sběru dat, díky kterým byla dosažena vysoká přesnost. Přesná predikce cen by měla být přínosná jak pro kupující, tak i pro prodávající. Měla by také zmírňovat neefek- tivity na trhu s ojetými automobily. Autor si není vědom žádné podobné práce se zaměřením na evropský trh ojetých automobilů. Aplikační programové rozhraní bylo využito pro sběr dat. Tímto způsobem byla získána obsáhlá datová sada tvořena 221 704 inzeráty ojetých automo- bilů. Tato datová sada byla následně použita jako vstup do několika ekonomet- rických modelů - mnohonásobné lineární regrese, regrese hlavních komponent, lasso regrese, rozhodovacího stromu, náhodných lesů a umělých neuronových sítí. Tato studie se pomocí několika statistických metrik pokouší najít model, který je schopný co nejpřesněji předpovědět zbytkovou cenu ojetého auta. Mezi tyto výkonnostní statistiky patří koeficient determinace, směrodatná odchylka chyb a střední absolutní odchylka. Tato studie je v souladu s dostupnou liter- aturou a z vybraných metod považuje techniku náhodných...
|
|
|
Machine Learning Methods in Payment Card Fraud Detection
Sinčák, Jan ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Ochrana klientů před podvodnými transakcemi je náročný úkol. Banky se ob- vykle spoléhají na systémy založené na pravidlech, které vyžadují ruční tvorbu těchto pravidel pro identifikaci podvodu. Tato pravidla musí nastavit zaměst- nanci banky, kteří musí sami vyhledávat trendy v podvodných transakcích. Tato práce se zabývá problémem odhalování podvodných karetních transakcí a porovnává několik modelů strojového učení pro detekci podvodů. Tyto mod- ely mohou v datech najít složité vztahy a potenciálně překonat klasické sys- témy detekce podvodů, Logistická regrese, neuronová síť, random forest a ex- treme gradient boosting (XGBoost) jsou trénovány na simulovaném souboru dat, který věrně kopíruje vlastnosti skutečných karetních transakcí. Výkon- nost modelů se měří podle citlivosti, specificity, preciznosti, AUC a časové náročnosti předpovědi na testovacím souboru dat. XGBoost vykazuje nejvyšší výkonnost mezi testovanými modely. Poté je porovnáván se standardním sys- témem detekce podvodů používaným v české bance. Bankovní systém dosahuje vyšší specificity, ale XGBoost přesto vykazuje slibné výsledky. Je možné, že některé modely strojového učení by mohly překonat současné systémy detekce podvodů, pokud budou dobře vyladěny. Klasifikace JEL G21, K42 Klíčová slova strojové učení, karetní podvody,...
|
host ::
RSS.