|
|
Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů
Adam, Tomáš ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá jednotlivými technologiemi paketovaní statorových plechů a jejich využití v praxi. Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi jednotlivými metodami. Experimentální část práce je zaměřena na nalezení vhodných parametrů pro svařování statorového paketu pomocí laseru se speciální rozmítací hlavou. Získané vzorky byly vyhodnoceny z hlediska hloubky průvaru, množství vzniklých vad, především pórů a zhrubnutí zrna.
|
|
|
Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Adam, Tomáš ; Slaný, Martin (oponent) ; Dvořák, Jaromír (vedoucí práce)
Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na zařízení je provedeno několik testů, které jsou po vyhodnocení porovnány s možnostmi podobných zařízení. Celá konstrukce je navržena tak, aby nebylo potřeba žádného speciálního vybavení a výroba mohla být provedena v každé dílně.
|
|
|
Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework
Adam, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Čech, Jan (oponent)
iii Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá dopady fiskálních výdajů na agregátní makroekonomické veličiny v České republice. Standardní modely reálných hospodářských cyklů a nové keynesiánské modely předpokládají pouze vpředhledící do- mácnosti, přestože literatura ukazuje na exitenci velkého množství domácností, které spotřebovávají celý svůj běžný důchod. Oba typy modelů předpovídají pokles spotřeby po pozitivním šoku do vládních výdajů, což není konzistentní s empirickou evidencí. Proto používáme pro analýzu modi- fikaci nového keynesiánského modelu, ve kterém modelu- jeme oba typy domácností - optimalizující i neoptimalizu- jící. V práci docházíme k závěru, že fiskální výdaje mají pozi- tivní efekt na domácí produkt, přestože multiplikátor vlád- ních výdajů je menší než jedna. Vliv výdajů na spotřebu je také kladný během několika období po fiskálním šoku, což je konzistentní s výsledky empirických modelů. JEL klasifikace: C32, E32, E62 Klíčová slova: fiskální politika, fiskální multiplikátory, fiskální VAR, neoptimalizující spotřebitelé
|
|
|
Manipulation through Evaluative Voting in the State Cinematography Fund
Pham, Petr ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je analýza způsobu hlasování Rady Státního fondu kinematografie, která je zodpovědná za přerozdělování veřejných dotací ve filmovém průmyslu. Jsou zde použity výsledky výzev o podporu kinematografie za období 2013-2017. Pomocí logistické regrese je odhadnuta pravděpodobnost úspěchu projektu v takových výzvách. Potenciální rozsah manipulace mezi členy Rady je analyzován přístupem z teorie her, kdy voliči mylně informují o svých skutečných preferencích. Výsledky této práce odpovídají literatuře zabývající se teorií sociální volby a naznačují velikou náchylnost k manipulaci v takto malém výboru.
|
|
|
Liquidity on euro area money markets and unconventional monetary policy
Majerová, Barbora ; Adam, Tomáš (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je odhadnout účinnost intervencí ECB, konkrétně dlouhodobých refinančních operací (LTROs), na likvidní a kreditní složku rizika. Tyto složky Euribor-Eonia swap spreadu, byly vypočítány na základě De Sociovy (xxx) metody. Hypotéza autorky práce, že LTROs by měly mít vyšší vliv na likvidní riziko a velmi malý vliv na kreditní riziko, byla potvrzena. Pro odhad míry vlivu byly použity odezvy na impuls ve VAR modelu. V dalších částech textu je představen vývoj situace na finančních trzích v období od roku 2002 do poloviny roku 2007, dále je tu definována likvidita (tržní, funding, centrální banky) a s ní spojená likvidní rizika. Práce popisuje také vývoj zajištěných a nezajištěných úrokových sazab na peněžním trhu. Její významnou částí je i představení nástrojů nekonvenční měnové politiky ECB, které byly postupně zaváděny od doby, kdy začala krize.
|
|
|
Arrow-Debreu Model of General Equilibrium
Juřena, Filip ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Arrow-Debreu Model of General Equilibrium Filip Juřena Abstrakt V této práci se zabýváme Arrowovým-Debreuovým modelem všeobecné rovnováhy, což je model integrující výrobu, směnu a spotřebu. Na začátku uvádíme a diskutujeme původní předpoklady Arrowova-Debreuova modelu, tj. předpoklady představené Kennethem J. Arrowem a Gerardem Debreuem roku 1954. Za těchto předpokladů dokázali Arrow a Debreu existenci všeobecné rovnováhy. V jedné části tohoto důkazu Arrow a Debreu ukázali, že rovnováhy v jejich modelu jsou zároveň rovnováhami v jisté abstraktní ekonomice, neboli v problému zobecněné Nashovy rovnováhy. Vysvětlujeme, co problém zobecněné Nashovy rovnováhy je, a díváme se, zda existuje spojitost, která dovoluje výsledky dosažené výzkumníky z jiných disciplín aplikovat na Arrowův-Debreuův model. Část práce je věnována modelu se dvěma výrobními faktory, dvěma komoditami a dvěma spotřebiteli, založeném na původních předpokladech Arrowa a Debreua. Abychom nalezli řešení, používáme metodu aplikovaného modelování všeobecné rovnováhy a soft- ware nazvaný GAMS. Zkoumáme vliv lepší technologie a daní na spotřebitele a výrobce. Na konci máme stručné poznámky k aplikacím modelu.
|
|
|
Modeling of Long Memory in Volatility Using Wavelets
Kraicová, Lucie ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
iii Abstrakt Tato práce se soustřeďuje na jedno z atraktivních témat současné finanční literatury, modelování volatility pomocí metod založených na vlnkové transformaci. Představuje novou (vlnkovou) metodu odhadu parametrů ve FIEGARCH modelu, rozšířeném ARCH modelu zachycujícím dlouhou paměť a asymetrii ve volatilitě, a zkoumá její vlastnosti. Na základě rozsáhlého Monte Carlo experimentu je zhodnoceno jak chování nového estimátoru v různých situacích, tak jeho relativní výkon vzhledem k tradičním metodám (odhadu metodou maximální věrohodnosti a jeho aproximaci založené na Fourierově transformaci), spolu s praktickými aspekty jeho použití. K většině problémů je navrženo možné řešení, včetně návrhu alternativní specifikace odhadu. Ta využívá modifikovanou vlnkovou transformaci namísto tradiční diskrétní vlnkové transformace, což by mělo vést ke zlepšení výkonu odhadu ve všech jeho aplikacích, tedy nejen v případě odhadování FIEGARCH modelu. Výsledky práce napovídají, že při optimalizovaném nastavení by se nově představovaná metoda mohla stát atraktivní robustní alternativou k tradičním metodám.
|
|
|
Modelling and comperative analysis of volatility spillover between US, Czech Republic and Serbian stock markets
Marković, Jelena ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
MASTER THESIS MODELLING AND COMPARATIVE ANALYZES OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN US, CZECH REPUBLIC AND SERBIAN STOCK MARKETS Abstrakt Tato diplomova prace odhaduje nestálost akciového trhu v Srbsku, České republice a USA. Několik studií analyzoválo propojení těchto tří trhů. Hlavní rovnici je odhadnout používání vector autoregression model. Za druhé jde o další odhad používání různých s množstvím proměněnných GARCH modelů. Tuto běznou podmíněnou nestálost nacházíme na každém trhu, kde je vysoce ovlivněn posledními nejnovějšími inovacemi. Cross-market je také důležitou korelací. Nicméně, je zde vyšší podmíněnost korelace mezi českým akciovým trhem a americkým porovnaný indexy podmíněné korelaci mezi srbskými a americkými tržními indexy.
|
|
|
Three essays on empirical Bayesian econometrics
Adam, Tomáš ; Komárek, Luboš (vedoucí práce) ; Feldkircher, Martin (oponent) ; Herrala, Risto (oponent) ; Melecký, Martin (oponent)
Disertaci tvoří tři články, které aplikují techniky bayesovské ekonometrie za účelem monitorování makroekonomického a makrofinančního vývoje v ekonomice. Cílem práce je ilustrovat použití těchto technik ve standardních oblastech ekonomického výzkumu (hodnocení systemického rizika v bankovních sektorech, nowcasting růstu HDP), ale i v nové oblasti (monitorování vývoje na trzích s vládními dluhopisy). První článek se zabývá problematikou, které čelí analytická oddělení v centrálních i komerčních bankách - hodnocení současného růstu (nowcasting) vnější poptávky malé otevřené ekonomiky. Na příkladu ČR představujeme přístup k nowcastingu růstu HDP jejích hlavních obchodních partnerů (pro stručnost prezentujeme výsledky pro Německo, Slovensko a Francii). Pro odhady volíme metodu, která je obecná a literatura ji hodnotí jako úspěšnou - metodu tzv. bridge rovnic. Její úspěšnost hodnotíme na základě pseudo-real-time forecasting cvičení. Výsledky pro Německo a Francii ukazují, že navržená metoda je úspěšnější než uvažované naivní modely. Úspěšnost předpovědí je uspokojivá a závisí výrazně na horizontu výhledu. Na druhou stranu výsledky pro Slovensku jsou méně přesvědčivé, což pramení pravděpodobně ze stability růstu HDP na testovacím období a ze slabého vztahu mezi růstem HDP a měsíčními indikátory během...
|
|
|
Treasure islands: the economic analysis of tax havens
Filip, Ondřej ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
bakalářské práce Tato práce představuje širší pojetí daňových rájů. Za účelem rozšíření tradičního paradigmatu zkoumá vliv existence daňových rájů na ekonomickou aktivitu v ostatních zemích. V první části práce se věnujeme otázkám v souvislosti s neexistencí vhodné definice daňového ráje a jako výsledek přinášíme vlastní seznam rájů. Následně zpracováváme popisnou analýzu námi identifikovaných daňových rájů se zvláštním důrazem na některá rozšířená tvrzení. Druhá část práce je věnována empirické analýze. Nejdříve ilustrujeme roli daňových rájů jako finančních zprostředkovatelů. Poté zkoumáme závislost objemů kapitálových toků mezi daňovými ráji a ostatními zeměmi na velikostech zúčastněných ekonomik a na jejich vzájemné vzdálenosti. Nalezli jsme intenzivnější kapitálové toky mezi daňovými ráji a velkými zeměmi v jejich blízkosti. Práce je zakončena diskuzí výsledků.
|
host ::
