Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistical models for detection of differential item functioning
Hladká, Adéla ; Martinková, Patrícia (vedoucí práce) ; Wiberg, Marie (oponent) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma odlišného fungování položek (tzv. DIF, z angl. Differ- ential Item Functioning). Jedná se o jev, který může vzniknout v různých kontextech ví- cepoložkových didaktických, psychologických či zdravotních měření. V práci se zabýváme několika statistickými metodami a modely pro detekci DIFu v případě dichotomických, ordinálních a nominálních položek. V první části práce jsou představeny zobecněné modely logistické regrese pro detekci DIFu v případě dichotomických položek, které zohledňují možnost hádání a/nebo nepo- zornosti. Představujeme metody pro odhad parametrů položek, včetně nově navrženého algoritmu založeného na parametrické linkové funkci. Uvádíme dvě simulační studie. První studie porovnává zobecněné modely logistické regrese s jinými běžně používanými metodami detekce DIFu. Druhá studie pak ilustruje rozdíly mezi metodami odhadu parametrů položek. V této části je také ilustrována implementace modelů do statistick- ého softwaru R a jeho balíčku difNLR. Ve druhé části práce se zabýváme zobecněnými modely logistické regrese pro detekci DIFu v případě polytomních položek. Představujeme postupně modely kumulativního logitu, logitu sousedních kategorií a nominální model, společně s metodou maximální pravděpodobnosti pro odhad parametrů položek a s příklady implementace v...
Testy dobré shody pro Paretovo rozdělení
Oganesyan, Robert ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Pareto model is widely used in insurance and reinsurance, as well as in finance (capital management, stock returns), and in modelling of natural disasters. As a motivation, we introduce a case study drawn from the pricing of reinsurance excess of loss contracts. In the first chapter of the thesis, we define four types of Pareto distributions and explore such properties as moments, parameter estimation and characterizations. In the follow- ing chapter, we examine the theory of unbiased estimation in order to better understand the construction of goodness-of-fit tests based on characterizations. Subsequently, we introduce an overview of some goodness-of-fit tests. The final chapter focuses on simu- lating the type I error rates and power of these tests, as well as conducting a comparative analysis. Finally, we return to the motivational example and complete the calculation of the price for the reinsurance coverage. 1
Testy nezávislosti pro funkcionální data
Horská, Šárka ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá testy sériové nezávislosti pro časové řady funkcionálních dat. V první části práce je představena problematika sériové nezávislosti na časových řadách náhodných veličin. Druhá část už je zaměřena na testy sériové nezávislosti funkcionálních pozorování. Věnuje se testu založeném na autokorelaci a především testu, jehož testová statistika je odvozena přímo z definice nezávislosti. Tento test je modifikován na test se slabší alternativou sub-závislosti. V závěru práce jsou tyto tři testy sériové nezávislosti porovnány na základě simulací. 1
Statistical inference in varying coefficient models
Cichrová, Michaela ; Maciak, Matúš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V této diplomové práci se zabýváme modely s proměnlivými koeficienty, což je třída modelů, které umožňují modelovat efekt prediktorů pomocí hladkých funkcí určitých efekt-modifikujících proměnných. Tuto třídu modelů si představíme v širším kontextu a následně se zaměříme na longitudinální data. Uvažujeme dvě metody odhadování koeficientů, pomocí polynomiálních a vyhlazovacích splajnů. Pro polynomiální splajny odvodíme asymptotické vlastnosti a následně zkonstruujeme konfidenční intervaly a kon- fidenční pásma. Empirické pokrytí konfidenčních pásem pomocí dvou mírně modifiko- vaných metod porovnáme pomocí krátké simulační studie. 1
Testy dobré shody s Poissonovým rozdělením založené na nulovém indexu
Váňová, Julie ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá metodou testování dobré shody s Poissonovým roz- dělením, která je založená na takzvaném nulovém indexu. Nejprve je zaveden pojem Poissonova nulového indexu a jsou diskutovány jeho základní vlastnosti. Následně se práce soustředí na odvození asymptotického rozdělení nulových indexů a jeho využití ke konstrukci testů dobré shody, přičemž jsou uvedeny i konkrétní příklady nulových in- dexů a následných testů. V další části jsou potom stručně popsány některé další způsoby, kterými lze testovat dobrou shodu s Poissonovým rozdělením, konkrétně jde o χ2 -testy dobré shody a testy založené na indexu disperze. Zmíněné metody testování jsou poté porovnány v simulační studii. 1
Multikolinearita
Dřizgová, Lucie ; Zvára, Karel (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V naší práci jsme se komplexně zabývali problémem multikolinearity - od metod pro diagnostiku multikolinearity až po metody určené pro překonání problémů multikolinearitou způsobených. Teoreticky jsme porovnali klasickou metodu nejmenších čtverců s alternativními metodami - regresí na hlavních komponentách, regresí pomocí parciálních nejmenších čtverců a hřebenovou regresí. V závěrečné sekci jsme ukázali použití všech metod na praktickém příkladu zpracovaném v programu R. Klíčová slova: Multikolinearita, regrese na hlavních komponentách, parciální nejmenší čtverce, hřebenová regrese.
Testy nezávislosti v kontingenční tabulce
Pavlík, Lukáš ; Maciak, Matúš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V této bakalářské práci se zabýváme různými metodami testování nezávislosti v dvou- rozměrných kontingenčních tabulkách. Metody vysvětlujeme, diskutujeme jejich výhody a nedostatky a ilustrujeme na příkladu. Dále je porovnáváme na simulovaných datech pro- střednictvím statistického softwaru R. Na základě výsledků simulací se snažíme rozhod- nout, jaký test je pro danou situaci nejlepší. Zvláštní pozornost věnujeme nové metodě, USP testu, který je založen na tzv. U-statistikách, s nimiž čtenáře seznámíme. Ukážeme, že USP test v určitých případech poskytuje výrazné zlepšení výsledků, v jiných se mu naopak významně nedaří. Tyto případy specifikujeme a učiníme závěr, kdy je výhodné test použít a kdy nikoli. 1
Modely pro vyvažování kognitivních testů
Vařejková, Michaela ; Martinková, Patrícia (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato práce se věnuje statistickým metodám pro vyvažování kognitivních testů, což je proces používaný k transformaci skóre z více verzí testu tak, aby byla mezi sebou porovnatelná. Teoretická část práce je rozčleněna do tří ka- pitol, kde každá se zabývá jedním z možných přístupů k procesu vyvažování. V první kapitole jsou představeny tradiční vyvažovací metody, ve druhé kapi- tole metody vyvažování za pomoci jádrových odhadů a ve třetí kapitole metody vyvažování pomocí modelů teorie odpovědi na položku. Závěrečná část práce je věnována empirické studii, ve které je ilustrováno použití vyvažovacích metod na konkrétním datovém souboru. Jedná se o odpovědi na dvě verze znalostního testu z matematiky, které byly zadávány studentům 4. ročníků základních škol v České republice v rámci mezinárodního šetření TIMSS v roce 2015. 1
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type
Vávra, Jan ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Frühwirth-Schnatter, Sylvia (oponent) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto vzniklá longitudinální data jsou navíc často tvořena číselnými, čítacími, binárními, ordinálními nebo obecně kategoriálními hodnotami. Je zde navrženo několik variant statistických modelů schopných modelovat takováto často velmi korelo- vaná data sdruženě. Metodologie modelově založeného shlukování je zde použita pro odhalení skryté heterogenity v datech tím, že jedince roztřídí do několika skupin specifických vlastností. Generativní model je zde vy- tvořen za bayesovského přístupu a jsou zde vyvinuty MCMC metody pro jeho odhad. Vlastnosti stvořených odhadů jsou podrobeny simulační stu- dii. Vyvinutá metodologie je aplikovaná na problémy z reálného prostředí, např. data z lékařské studie o pacientech trpících primární biliární cho- langitidou (PBC) či ekonomický dataset o tisících českých domácnostech sledovaných od roku 2005 (databáze EU-SILC). 1
Mean estimation in normal distribution
Kaliská, Andrea ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá odhadmi nekonštantnej strednej hodnoty v špecifickom pravdepodobnostnom modeli, ktorý je prevzatý z článku Estimating the Current Mean of a Normal Distribution which is Subjected to Changes in Time. Najprv tento model podrobne popíšeme a doplníme o dôkazy. Ďalej sa venujeme dvom odhadom: najlepšiemu nestrannému lineárnemu odhadu a bayesovskému odhadu pri najviac jednej zmene, ktorý je prevzatý priamo z článku. Práca je zakončená simulačnou štúdiou, v ktorej sú tieto odhady porovnané. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.