Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Financial Globalization and Macroeconomic Volatility: an Empirical Study of the Effects of Foreign Bank Presence on the Volatility of Consumption and Growth
Casula, Chiara ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Finanční integrace byla a je středem široké diskuse, zvláště kvůli efektům na stabilitu, nerovnost a blahobyt. Tato práce zkoumá empirický vztah mezi finanční integrací a makroekonomickou volatilitou. Tento výzkum především čerpá ze zveřejnění nové databáze o integraci bankovnictví a odhaduje vliv této integrace na volatilitu výroby a spotřeby. Analýza vychází z dat o 136 zemích mezi roky 1996 - 2009 a používá ekonometrický model s fixním efektem. Rozbor se zaměřuje na dopad přítomnosti zahraniční banky na stabilitu ekonomického systému. Výzkum také zkoumá, zdali se výsledky týkající se stabilnosti systému liší mezi zeměmi střední a východní Evropy a zeměmi Společenství nezávislých států. Nejdůležitější zjištění je to, že s přítomností zahraniční banky významně souvisí volatilita hrubého domácího produktu a nesouvisí volatilita soukromé spotřeby. Originálním přínosem práce je to, že používá data o přítomnosti zahraniční banky jako indikátoru finanční integrace a vztahuje je k volatilitě výstupu a spotřeby.
Globalizace na akciových trzích
Medunová, Petra
Medunová, P. Globalizace na akciových trzích. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. Tato diplomová práce se zabývá mírou korelace mezi evropskými státy a jejím vlivem na možnosti diverzifikace portfolia. V literární rešerši se nejprve věnuje pojmům globalizace, finanční integrace, dále se zabývá vývojem integrace v Evropě. V práci jsou též popsány nejdůležitější burzy v Evropě a indexy, které jsou na nich obchodovány. V poslední části práce je rozebrána problematika diverzifikace rizika se zaměřením na mezinárodní diverzifikaci. V praktické části je provedena korelační analýza s doplněním o test Grangerovy kauzality.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.