|
|
Vliv ekonomických zpráv na volatilitu trhu
Večeřa, Jakub ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá předpovědí volatility finanční časové řady na základě analýzy titulků ekonomických zpráv. K získání významu zpráv a redukci dimenze prostoru dat je použita metoda Probabilistic Latent Semantic Analysis. Pro zajištění symetrie a normality závislé proměnné je využita Boxova-Coxova transformace. Závislost volatility na ekonomických zprávách je měřena pomocí lineárního modelu a k ověření robustnosti modelu je využita metoda Cross-validace. Výpočty jsou prováděny v software R.
|
|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Customer Lifetime Value - Application to Banking Sector
Lajksnerová, Zuzana ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Diplomová práce: Customer Lifetime Value - Application to Banking Sector Autor: Zuzana Lajksnerová Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem hodnoty životního cyklu zákazníka pro klienty druhé největší české komerční banky - Československé obchodní banky a.s.. Cílem je odhadnout zisk, který každý jednotlivec bance přinese za první rok, dva, čtyři od založení profilu, ale i za celou dobu, po kterou je zákazníkem. První, teoretická část obsahuje strukturovaný přehled modelovacích přístupu v dostupné literatuře. V druhé, praktické části jsou vyvinuty dva rozdílné modely, které jsou posléze aplikovány na klientská data 2.7 milionů zákazníků ČSOB. Tato predikce bere v úvahu jak příjmy z jednotlivých produktů, tak pravděpodobnost, že zákazník bude tento produkt využívat. Na odhady obou modelů je použito několik různých ekonometrických metod, a to lineární regrese, bootstrap, probit a multinomiální logit. Výsledky analýzy ukazují, že demografické údaje jako je věk a pohlaví a také proměnné související s produkty významně ovlivňuje výslednou úroveň hodnoty klienta. Rovněž je prokázáno, že vyšší potenciální příjmy jsou spojeny s muži, lidmi v produktivním věku a loajálními zákazníky.
|
|
|
Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?
Lichterová, Markéta ; Tepperová, Jana (vedoucí práce) ; Tecl, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou, zda výše zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Pro účely analýzy byly nejprve prozkoumány faktory ovlivňující spotřebu cigaret, jako je socioekonomický status obyvatelstva nebo používané politiky státu omezující spotřebu cigaret. Analýza samotná je založena na sestavení ekonometrického modelu regresní analýzy na panelových datech. Panelová data v sobě obsahují informace za státy Evropské unie za dobu 2003 až 2015. Cílem diplomové práce je zjistit, zda daňová politika států v oblasti zdanění cigaret je v kontextu zemí EU účinná, tj. zda zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Z provedené analýzy vyplývá, že proměnná zdanění cigaret je statisticky nevýznamná. Z toho vyplývá, že výše zdanění neovlivňuje spotřebu cigaret.
|
|
|
Application of econometric and simulation models in organizing a running race
Mihál, Filip ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá využitím ekonometrických a simulačních modelů v rámci organizace štafetového běžeckého závodu od Tater k Dunaji. V teoretické části se nachází základní teorie ekonometrických a simulačních modelů. Na tuto část navazuje detailní představení závodu od Tater k Dunaji. V práci jsou použity různé druhy regresních modelů na odhad času každého běžce na svém úseku v závislosti na nahlášeném čase na vzdálenost 10 km a na profilu tratě. Finální výsledky jsou porovnané s odhadem poskytnutým organizátorem závodu a rovněž mezi sebou. Simulační modely jsou využité na analýzu dostatečné kapacity parkovacích ploch, které týmové auta využívají při přesunu mezi jednotlivými úseky. Tyto modely jsou porovnány s realitou a díky tomu následně můžeme vytvořit konečné návrhy na řešení zjištěných problémů.
|
|
|
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Wahed, Sam ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje prostřednictvím statistických a demografických metod strukturu populace České republiky v minulém vyjádření a v budoucí projekci, ve vztahu k její práceschopnosti. V teoretické části jsou uvedeny metody zpracování ekonomických časových řad a demografické vztahy a v praktické části se s těmito statistickými a demografickými metodami dále pracuje. V závěru bakalářské práce jsou zhodnoceny výsledky, které byly analýzou zjištěny a je zde vyjádřen návrh řešení, jako přínos zjištěné situace. Přílohou bakalářské práce je statistický kalkulátor pro usnadnění výpočtů, naprogramovaný v jazyce VBA.
|
|
|
Analýza vybraných ukazatelů nemocnice Vyškov pomocí časových řad
Vlašic, Petr ; Štěpánková, Vladěna (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá některými důležitými ukazateli nemocnice města Vyškov pomocí časových řad. V první části práce jsou uvedené teoretické poznatky statistických metod a to konkrétně časových řad. A v druhé části je uvedená praktická část, která je zaměřena na analýze a zpracování vybraných ukazatelů. Tyto ukazatelé jsou statisticky a graficky znázorněny danou funkcí a jsou interpretovány co nejjednodušeji aby je mohl pochopit každý. Závěrečná část této práce se skládá z budoucí prognózy a rad jak této prognózy dosáhnout.
|
|
| |
|
|
Posouzení finanční situace podniku pomocí časových řad
Pšenčík, Jiří ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a zhodnocením situace společnosti PKD, s.r.o. v letech 2004 až 2008. Práce se skládá z praktické a teoretické části. V teoretické části jsou specifikovány použité ekonomické ukazatele a teoretické východiska. V praktické části se zaměřím na zhodnocení finanční situace pomocí finančních ukazatelů a jejich znázornění v časových řadách pomocí regresních křivek.
|
|
|
Využití SVM v prostředí finančních trhů
Štechr, Vladislav ; Prochocká, Kristína (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím regrese nebo klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů SVM z oblasti strojového učení. SVM predikují hodnoty, které jsou používány k rozhodování automatického obchodovacího systému. Regrese a klasifikace jsou hodnoceny z hlediska použitelnosti pro rozhodování. Strategie je následně optimalizována, testována a vyhodnocována na množině historických dat devizového trhu Forex. Výsledky obchodování jsou slibné. Strategie by mohla být využita v kombinaci s jinou strategií, která by potvrzovala rozhodnutí o vstupu a výstupu z obchodů.
|
host ::
RSS.