|
|
Czech household indebtedness and credit risk
Varhoľová, Eva ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Marková, Katarína (oponent)
Práca sa zaoberá analýzou zadlženosti českých domácností a kreditným rizikom, ktoré z nej vyplýva, a ktorému čelia banky a finančné inštitúcie. Poukazuje na dôležitosť sektoru domácností z dôvodu jeho významnej spotrebiteľskej úlohy a úlohy tvorby úspor. V práci sú podrobne diskutované základné ukazovatele charakteristík českých domácností, vývoj ich finančných aktív, pasív a bohatstva. Práca tiež poskytuje porovnanie sektoru domácností v Českej republike s ostatnými krajinami EU. Cieľom práce je konštrukcia modelu, ktorý na agregátnych dátach o českých domácnostiach vystihuje vzájomnú závislosť stratových úverov, poskytnutých domácnostiam, na vývoji makroekonomických veličín. Zvolený model vektorovej autoregresie umožňuje analýzu vzájomných vzťahov medzi úvermi, poskytnutými domácnostiam, podielom stratových úverov, vývojom HDP, úrokových sadzieb, nezamestnanosti, výdajov na spotrebu a cien nehnuteľnosti. Práca v závere poskytuje predikciu zadlženosti českých domácností a spolu s výsledkami záťažových testov, prevedených Českou národnou bankou, vyslovuje závery ohľadne odolnosti finančného systému voči kreditnému riziku zo strany domácností.
|
|
| |
|
|
Czech household indebtedness and credit risk
Varhoľová, Eva ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Marková, Katarína (oponent)
Práca sa zaoberá analýzou zadlženosti českých domácností a kreditným rizikom, ktoré z nej vyplýva, a ktorému čelia banky a finančné inštitúcie. Poukazuje na dôležitosť sektoru domácností z dôvodu jeho významnej spotrebiteľskej úlohy a úlohy tvorby úspor. V práci sú podrobne diskutované základné ukazovatele charakteristík českých domácností, vývoj ich finančných aktív, pasív a bohatstva. Práca tiež poskytuje porovnanie sektoru domácností v Českej republike s ostatnými krajinami EU. Cieľom práce je konštrukcia modelu, ktorý na agregátnych dátach o českých domácnostiach vystihuje vzájomnú závislosť stratových úverov, poskytnutých domácnostiam, na vývoji makroekonomických veličín. Zvolený model vektorovej autoregresie umožňuje analýzu vzájomných vzťahov medzi úvermi, poskytnutými domácnostiam, podielom stratových úverov, vývojom HDP, úrokových sadzieb, nezamestnanosti, výdajov na spotrebu a cien nehnuteľnosti. Práca v závere poskytuje predikciu zadlženosti českých domácností a spolu s výsledkami záťažových testov, prevedených Českou národnou bankou, vyslovuje závery ohľadne odolnosti finančného systému voči kreditnému riziku zo strany domácností.
|
host ::
RSS.