Hlavní stránka > Výsledky hledání: Sommer, Josef
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod
 Sommer, Josef ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Tran, Van Quang (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou out-of-sample predikční schopnosti fundamentálních modelů měnového kurzu. První část práce je věnována shrnutí poznatků o prediktabilitě měnových kurzů a popisu analyzovaných fundamentálních modelů. V druhé části práce je zkoumána predikční schopnost parity kupní síly, nekryté úrokové parity, monetárního modelu a modelu s Taylorovým pravidlem. Modely jsou testovány na měnových párech CZK/EUR a CZK/USD. K analýze jsou použita čtvrtletní data za období 1999 až 2013, přičemž k hodnocení predikční schopnosti modelů je využito období 2009 až 2013. Predikční schopnost modelů je zkoumána v horizontu jednoho čtvrtletí, jednoho roku a tří let. Modely jsou specifikovány v prvních diferencích a odhadovány na základě metody nejmenších čtverců. Předpovědi jsou vytvořeny pomocí klouzavé regrese. Kritéria hodnocení predikční schopnosti modelů představují RMSE, Theilovo U, CW test a ukazatel směru změny kurzu. Závěr práce shrnuje vlastní empirická zjištění.
Úplný záznam
Fundamentální přístupy k determinaci měnového kurzu a jejich platnost v malé tranzitivní ekonomice
 Sommer, Josef ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Brůna, Karel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou determinace měnového kurzu. První část práce je věnována charakteristice měnového kurzu a vysvětlení rozdílů mezi fundamentální analýzou, technickou analýzou a teorií efektivních trhů. Na ně navazuje popis tradičních teorií o vlivu jednotlivých fundamentálních faktorů na měnový kurz s rozlišením krátkého, středního a dlouhého období. V druhé části práce je ověřována platnost teorie parity kupní síly, parity úrokové míry, mezinárodního Fisherova efektu a úrokového diferenciálu na příkladu České republiky jako malé tranzitivní ekonomiky. Závěr práce shrnuje vlastní empirická zjištění a snaží se vysvětlit příčiny odchylování kurzu od vývoje vytyčeného zkoumanými fundamentálními přístupy.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
5 Sommer, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English