Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Credit risk monitoring in the Czech banking sector : Early warning model
Mužíček, Pavel ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Rippel, Milan (oponent)
Cílem mé práce je v prvé řadě poukázat na to, jak se vypořádat s úvěrovým rizikem a jaké nástroje český bankovní sektor používá k minimalizaci tohoto rizika (na základě vybrané literatury a mých vlastních zkušeností). V druhé řadě pak vyvinout spolehlivý ekonometrický model (v době finanční krize v českém prostředí) určující pravděpodobnost insolvence v krátkém časovém období na základě dostupných dat. V první části této práci popisuji vývoj úvěrů v selhání před a během současné finanční krize spolu s výsledky zátěžových testů ČNB. Další kapitola přibližuje kreditní rizika, zejména pak jeho monitoring, včetně nejčastějších nástrojů, které jsou ke sledování používány. V praktické části se dostávám k nejdůležitějšímu EWM modelu. Do modelu vstupují citlivá bankovní data (obraty na účtech, úvěrová smlouva), stejně tak jako záznamy z CRU a finančních výkazů. Model by měl fungovat jako včasný varovný signál vzhledem k odhadu pravděpodobnosti defaultu (respektive úvěrová klasifikace sledovaná a horší) během následujících tří měsíců.
Credit risk monitoring in the Czech banking sector : Early warning model
Mužíček, Pavel ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Rippel, Milan (oponent)
Cílem mé práce je v prvé řadě poukázat na to, jak se vypořádat s úvěrovým rizikem a jaké nástroje český bankovní sektor používá k minimalizaci tohoto rizika (na základě vybrané literatury a mých vlastních zkušeností). V druhé řadě pak vyvinout spolehlivý ekonometrický model (v době finanční krize v českém prostředí) určující pravděpodobnost insolvence v krátkém časovém období na základě dostupných dat. V první části této práci popisuji vývoj úvěrů v selhání před a během současné finanční krize spolu s výsledky zátěžových testů ČNB. Další kapitola přibližuje kreditní rizika, zejména pak jeho monitoring, včetně nejčastějších nástrojů, které jsou ke sledování používány. V praktické části se dostávám k nejdůležitějšímu EWM modelu. Do modelu vstupují citlivá bankovní data (obraty na účtech, úvěrová smlouva), stejně tak jako záznamy z CRU a finančních výkazů. Model by měl fungovat jako včasný varovný signál vzhledem k odhadu pravděpodobnosti defaultu (respektive úvěrová klasifikace sledovaná a horší) během následujících tří měsíců.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.